Альтернативный волновой анализ. Новые горизонты
Шрифт:
Основная суть этого подхода заключается в том, чтобы находить те участки ценового графика, когда зеленые столбцы параметров интерференции совпадают с красными столбцами приоритета (силы потока), что указывает на наличие восходящего тренда на ценовом графике.
При этом чем выше красные столбцы и чем ниже зеленые столбцы, тем сильнее сигнал. Также играет большую
А вообще сама система следующая:
• если зеленые столбцы параметров интерференции совпадают с красными столбцами приоритета (силы потока), это указывает на наличие восходящего тренда на ценовом графике;
• если синие столбцы параметров интерференции совпадают с желтыми столбцами приоритета (силы потока), это указывает на наличие нисходящего тренда на ценовом графике.
Все остальные варианты указывают на наличие рыночной неопределенности (флэта).
Ко всему прочему, на основании цен закрытия 4-часового графика (цены из первого столбца, по которым были зарегистрированы волновые модели в таблице учета циклов) выстраивается дополнительный график CNY/RUB – аналог ценового графика, но без временной привязки, так как частота появления волновых моделей разная.
На этой кривой красными маркерами отмечены бычьи волновые конструкции. Песочным цветом отмечены маркеры, отображающие точки, в которых произошло формирование медвежьих волновых конструкций. Именно по этому графику я делаю долгосрочные прогнозы.
Про волновой анализ, торговую систему и управление капиталом
В этом блоке материала я хотел бы прояснить несколько моментов, связанных непосредственно с механизмом торговли.
Смотрите, в основе моей торговой стратегии заложено три базовых компонента:
• альтернативный волновой анализ;
• торговая система;
• управление капиталом;
Если говорить о волновом анализе, то его нельзя в чистом виде назвать торговой системой, потому что это всего лишь инструмент прогнозирования, точно так же как и волновой анализ Эллиотта. Никто его же не называет торговой системой.
Так вот, в альтернативный волновой анализ я интегрировал отдельную торговую систему – алгоритм входов в рынок и выходов из него.
Хочу отдельно сказать, что каждый может под себя разработать совершенно разный алгоритм входов – выходов, причем на основании одних и тех же показаний волнового анализа.
В моем случае я решил остановиться на пробойной системе входов в рынок на основании показаний системы волнового анализа (AWA) (иногда ее называют пробойно-откатной).
Согласно этому алгоритму сигнал на вход в рынок образуется в тот момент, когда на рынке возникает новая волновая модель, а направление сигнала определяется направлением тренд-вектора этой модели.
Но
Таким образом, теоретически получается, что сколько в волновом пакете будет моделей, столько должно быть и входов, за вычетом тех моделей, на которых были образованы волновые препятствия с параметром интерференции от 0,5 и выше.
Несмотря на то что пробойная система входов по своей сути запаздывающая торговая система (потому что она изначально трендовая, поэтому и запаздывающая), соответственно, и рассчитана она на периоды устойчивого роста цены.
Во время тренда входы на пробой максимума работают достаточно хорошо, а вот откатные ордера практически не срабатывают, так как на мощных движениях редко когда происходит глубокий откат, и если торговать только с отката, то большую часть движения будешь попросту пропускать, из-за того что далеко поставил лимитные ордера.
Однако как только рынок начинает переходить в диапазон или на рынке присутствует переходное состояние (диапазон с небольшим углом наклона), входы на пробой максимума часто будут попадать в завершение хода, после чего будет происходить значительный откат в сторону убытков.
(Хотя большую часть таких сигналов система отфильтровывает из-за волновых препятствий, возникающих в данный момент.)
Тем не менее, зная это, я заранее подстраховываюсь, поэтому в таких случаях добавляю еще ордер на усреднение с отката. Как именно вы настроите свою систему входов, зависит только от вас!
Под выходами я подразумеваю стоп-лоссы и тейк-профиты.
Начну с тейк-профитов.
Я очень редко ставлю отложенные ордера на выход по тейк-профиту по техническим уровням (чаще всего это бывает в период полной неопределенности, когда волновая картина ничего не показывает).
Основной подход, который я использую, – выхожу из рынка вручную по таймингу, когда возникают значимые волновые препятствия (валы, бочки, камни), у которых параметр интерференции 0,5–1.
Теперь про стоп-лоссы.
Стоп-лоссы как ордера я не ставлю. (Могу иногда установить, если только существует вероятность, что я не смогу закрыть сделку вручную, а так нет.) И вот почему.
Я уже очень давно занимаюсь трейдингом. За это время результаты были разные, были и заработки, и сливы были, но одно я понял для себя точно: ордера стоп-лоссов (в прямом их понимании) ставить практически не имеет смысла.
Нужно закрывать сделки вручную.
Потому что очень часто возникают ситуации, когда цена лишь тенью касается стоп-лосса, закрывает позицию, а затем идет в нужном направлении. И это получается очень обидно. Поэтому, чтобы исключить такую неприятность, я использую другой подход.
Как я уже говорил, я торгую по таймингу и поэтому закрываю сделки вручную строго по времени.
Суть в следующем: так как моя система анализирует 4-часовой график пары юань/рубль, то получается, что все сделки я заключаю по ценам закрытия-открытия 4-часового графика Мосбиржи, то есть в 7, 8, 12, 16, 19 мск.