Долгосрочные секреты краткосрочной торговли, Ларри Вильямс

Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

на обложку

Ларри Вильямс

Шрифт:

Вот что случилось в эти дни: либо открытие было намного выше, а затем день закрылся с повышением, но значительно ниже максимумов, либо цена открылась немного выше, существенно прошла вверх, после чего не сумела удержать достижения дня. Несомненно, она закрылась с небольшим повышением, но значительно ниже максимума. Покупатели получили удар в любой из этих фигур, а чартисты теперь начнут искать добычу.

И попадаются сами, если уже на следующий день цена несется в обратном направлении и берет максимум этого ударного дня. Снова мы видим, как фигура рыночного провала немедленно разворачивается уже на следующий день. Это чрезвычайно бычий набор событий, требующий открытия длинной позиции, особенно если сцена подготовлена для роста нашими фоновыми (вспомогательными) инструментами, такими как: TDW, TDM, рыночные соотношения, перекупленность/перепроданность и тренд.

Скрытый ударный день

продажи в точности противоположен. Ищите закрытие вниз, находящееся в верхних 25 процентах диапазона дня и выше открытия дня. Наш вход наступает, когда цена падает ниже минимума скрытого ударного дня уже на следующий день, указывая, что рост сорвался. Быстрый взгляд на Рисунок 7.11 даст вам представление о том, как выглядит эта фигура.

Рисунок 7.11 Скрытый ударный день (продажа).

Использование фигур ударного дня

Существуют два способа использования этих фигур. Давайте сначала рассмотрим фигуру при крутом восходящем и нисходящем трендах, т. е. трендах, в которых вам хотелось бы находиться или добавлять (наращивать) позицию. На таком напряженном рынке, направленном вверх, появление направленного вниз ударного дня, скрытого или нет, является основанием для покупки на следующий день и точное подтверждение продолжения движения и готовности рынка принять еще один заход в прежнем направлении – еще один рывок к солнцу.

При нисходящей тенденции мы увидим прямо противоположную ситуацию, четко указывающую, когда следует снова заскакивать на снижение. Здесь вы будете искать или день голого закрытия вверх или направленный вниз день, закрывающийся в верхней части своего диапазона. Если уже на следующий день цены проваливаются ниже минимума этого дня, пришло время открывать короткие позиции. Примеры, показанные здесь, должны помочь вам понять важность этой техники.

Другой способ использования ударных настроек, который мне по душе, заключается в том, чтобы найти рынок, который топчется на месте. Затем я отмечаю ударный день и действую соответствующим образом, как только прорезается максимум или минимум ударного дня. Я исхожу из того, что мы, по всей вероятности, увидим прорыв области скопления цен (breakout of the congestion) в случае, если ударный день немедленно развернется. Такое действие напоминает рынок, двинувшийся туда, где стояли все стоп-ордера, и накрывший всех младенцев прорыва , расставивших там свои ордера. Прорыв – сигнал для трейдеров браться за дело, и они делают это. Что убивает их, так это немедленный разворот уже на следующий день. Они не могут не верить в свою удачу и решают держаться, несмотря на разворот: несколькими днями позже они покидают свои позиции, добавляя энергию движению, которое мы поймали благодаря фигуре ударного дня.

Рисунок 7.12 Ценовой график фьючерса на серебро на бирже COMEX (дневные бары).

Конфуций (Confucius), должно быть, был чартистом, потому что сказал, что одна картина (один график) стоит тысячи слов. Я отметил примеры, демонстрирующие фигуры ударного дня в торговых диапазонах, чтобы вы их изучили. Они показаны на Рисунках 7.12-7.17.

Такого рода модели принадлежат к числу моих наиболее любимых инструментов входа; они прекрасно работали в пору моей юности в далеких уже 60-ых годах, и они все еще действенны сегодня, в 2011 году. Лелейте их, они ваши союзники.

Рисунок 7.13 Ценовой график фьючерса на казначейские бонды (дневные бары).

Рисунок 7.14 Ценовой график фьючерса на казначейские бонды (дневные бары).

Рисунок 7.15 Ценовой график фьючерса на соевую муку (дневные бары).

Рисунок 7.16 Ценовой график фьючерса на серебро на бирже COMEX (дневные бары).

Рисунок 7.17

Ценовой график фьючерса на пшеницу на бирже CBOT (дневные бары).

Ловушка специалистов

А вот фигура, позволяющая использовать настройку ударного дня несколько иным способом. Эта идея принадлежит Ричарду Вайкоффу, написавшему в 1930-х годах пособие по торговле на фондовой бирже. Я высоко ценю труды Вайкоффа, потому что в 1966 и 1967 году работал прямо напротив библиотеки в Кармеле, Калифорния, где Вайкофф написал многое из того, что позднее передал в эту библиотеку. Однажды по воле судьбы во время обеденного перерыва я наткнулся там на его работы и после этого в течение всего следующего года преломлял хлеб над его записями.

Смысл концепции Вайкоффа в том, что рынки управляются , по всей вероятности, не манипулятором, как вы могли подумать, а скорее коллективным сознанием, неким большим аморфным они. Эти они , как учит Вайкофф, двигают рынок, дабы спровоцировать трейдеров на действия в самое неподходящее время. Специалисты операционного зала Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange), ведущие записи курсов акций, часто обвинялись в прогоне и подтасовке цен, с целью заманить трейдеров в ловушку. Отсюда и мой термин – ловушка специалистов, однако я не обвиняю их в каких-либо манипуляциях – суть здесь в намного более космогоническом характере движения цен. Я знаю специалистов: один из них, Билл Абрамс (Bill Abhrams), мой друг в течение 15 лет, убедительно доказал мне, что они не подтасовывают цены акций.

Ловушка продажи – это хороший, направленный вверх, трендовый рынок, движущийся в одну сторону в течение 5-10 дней, который затем прорывается вверх с голым закрытием выше всего диапазона торговли. Истинный минимум дня прорыва становится затем критической точкой. Если она прорывается вниз или взята в следующие 1–3 дня, есть большая вероятность, что направленный вверх прорыв был ложным, и трейдеры затоварились напрасно. Они были пойманы на эмоциональной покупке, а дистрибьюторы акций или товарных фьючерсов, вероятно, разгрузились на этом ажиотаже за счет масс.

Еще одна ловушка специалистов – ловушка покупки, являющаяся антиподом ловушке продажи. Она возникает на рынке, идущем в нисходящем тренде, который затем стабилизируется в боковом движении в течение 5-10 дней, после чего прорывается вниз с голым закрытием ниже всех дневных минимумов диапазона торговли. Теоретически, вы должны подумать, что это утянет цены намного ниже. Действительно, часто так и бывает. Однако если происходит внезапное улучшение, поднимающее цену выше истинного максимума дня прорыва, это означает, что почти наверняка произошел разворот рынка. Все стоп-ордера на продажу ниже рынка сработали, а покупающая публика рассыпалась и теперь боится вставать в покупку на развороте тренда.

Я привожу здесь несколько примеров, позволяющих понять только что описанное (Рисунки 7.18-7.25). Последний график относится к акциям компании Exxon.