Экономические и социальные проблемы России №1 / 2012
Шрифт:
Р. Солоу был вынужден признать, что доминирующей макроэкономике нечего сказать по существу проблемы кризиса. Он указал также на ограниченность самого популярного инструмента современного макроэкономического анализа – динамической стохастической модели общего равновесия (DSGE) и подверг критике принцип репрезентативного агента, лежащий в ее основе (30).
В. Чери присоединился к мнению Р. Солоу и определил состояние макроэкономики как вызывающее беспокойство, причем как одну из причин подобной ситуации он назвал недостаточное финансирование макроэкономических исследований. Он, в частности, заявил, обращаясь к членам комитета: «Если мы хотим предотвратить следующий большой кризис, единственным способом сделать это является направить больше ресурсов в современную макроэкономику, с тем чтобы мы смогли привлечь лучшие умы всего мира к исследованию и
Трудно сказать, насколько верен диагноз В. Чери, но ясно, что конгрессмены вряд ли откликнутся на этот призыв без уверенности в том, что увеличение финансирования сделает экономическую теорию более надежной с практической точки зрения. Не совсем понятно только, как они смогут в этом убедиться, пока не наступит новый кризис.
Обвинения в адрес экономистов в их неспособности предвидеть кризис стали общим местом. Но было бы неверно считать, что никто из них не высказывал опасения по поводу складывающейся, прежде всего в финансовой сфере, ситуации. После того как кризис произошел, найти соответствующие предостережения совсем нетрудно. Причем эти предостережения касались как состояния экономической теории, так и ситуации в конкретных областях экономики, прежде всего финансовой. При этом следует подчеркнуть, что предостережения звучали из уст представителей различных школ и направлений и совсем необязательно тех, кто особенно активно выступил с критикой уже после того, как кризис произошел.
Так, можно обнаружить критику гипотезы индивидуальной рациональности и принципа репрезентативности как исключающих возможность возникновения эмерджентных свойств системы в результате взаимодействия агентов (скорее всего Р. Солоу имел в виду именно это, когда говорил об ограниченности DSGE). Отмечалось, что отклонения от рационального поведения могут не быть случайными, что при взаимодействии не полностью рациональных агентов возможны ситуации, когда коррекции аномалий индивидуального поведения на агрегатном уровне не происходит, рациональное поведение не обеспечивает агентам преимуществ и, как следствие, преимущества получают нерациональные агенты (14).
В 2005 г. «Journal of economic perspectives» опубликовал несколько статей, в которых высказывались опасения относительно положения на американском рынке закладных и назывались его слабые звенья. В одной из них, где этот рынок рассматривался в исторической перспективе, указывалось на потенциальный риск, исходящий из недостаточно жесткого регулирования таких компаний, как «Fannie Mae» и «Freddie Mac» (16). В другой статье, непосредственно посвященной деятельности этих компаний, отмечалось, что их специфический статус и особая роль на рынке закладных создают угрозу стабильности всей финансовой системы (15).
Нельзя не вспомнить и Н. Рубини, ставшего широко известным благодаря сделанному в сентябре 2006 г. прогнозу. Он предсказал наступление кризиса в 2007 г., причем более глубокого, чем кризис 2001 г., и, более того, в качестве первой среди его причин назвал ситуацию на рынке жилья в США, способную вызвать системный кризис финансовой системы (29).
Вполне определенно и доказательно о потенциальной опасности серьезных потрясений в том же 2005 г. говорил тогдашний главный экономист МВФ и профессор Чикагского университета Р. Раджан. Проанализировав институциональные изменения, произошедшие в американской и мировой финансовых системах за последнее десятилетие, он пришел к выводу, что результатом стало принятие больших рисков всеми участниками рынка. «И хотя трудно категорически утверждать что-либо о таком сложном предмете, как финансовая система, возможно, что эти изменения делают поведение финансового сектора более проциклическим, чем это было в прошлом. Они также могут привести к большей (хотя все еще весьма малой) вероятности катастрофического падения. К сожалению, мы не можем знать, насколько эти опасения серьезные, пока система не будет испытана на прочность» (27).
Рассуждения Р. Раджана заставляют вспомнить статью Э. Малинво двадцатилетней давности, в которой автор писал: «Возникновение финансовых кризисов, которые никто не может контролировать, возможно, имеет низкую вероятность, но экономисты не должны исключать их из рассмотрения» (25, с. 66).
Сегодня такие маловероятные, но могущие иметь
Список подобных предупреждений можно продолжить. Проблема в том, что они игнорировались как экономистами, так и политиками и обществом. Вопрос, почему это произошло, относится скорее к области социальной психологии и философии и выходит за рамки предмета данной работы. Можно лишь высказать предположение, что оптимистичный прогноз не требует обозначения временной перспективы, а от негативного прогноза ожидают указания близкой и конкретной даты. Дать же конкретную дату наступления кризиса наука не в состоянии. Но если бы подобный прогноз и появился, более того, если бы к нему прислушались и соответствующим образом отреагировали, то событие, скорее всего, не наступило бы, и тогда прогноз оказался бы ошибочным. Уровень достоверности прогнозов рецессии в целом достаточно низкий, и это укрепляет людей в склонности надеяться на лучшее (23).
В сложно устроенном мире, где наука и политика тесно взаимосвязаны, в отношении негативных прогнозов существует некоторый «скос» в сторону недоверия, или «скос» доверия в сторону позитивных ожиданий. И уже в силу этого вряд ли можно ожидать, что когда-нибудь наука, сколь бы совершенным ни был ее инструментарий, сможет избавить нас от неожиданных и разрушительных событий.
На фоне острой критики экономической науки нередко звучат напоминания о революционных сдвигах, произошедших в ней после Великой депрессии (нынешний кризис называют, как известно, Великой рецессией). Мало кто из экономистов отрицает необходимость изменений в экономической науке. Однако палитра мнений относительно предстоящих изменений весьма широка: от осторожного признания того, что гипотезы рациональности и эффективности не всегда хорошо работают (18), до призывов пересмотреть основополагающие теоретические модели (2) и даже полностью заменить методологические основы теоретизирования (20; 21) 2 . Насколько вероятны радикальные изменения в экономической науке?
2
Так, например, в течение многих лет некоторые методологи предлагали перейти от формально дедуктивного подхода при моделировании к более гибкой методологии, например, опирающейся на принцип абдукции и идеи критического реализма.
Экономическая наука (как и любая другая) представляет собой единство нескольких взаимосвязанных составляющих, или граней: предметной области, инструментария и методологии. Более того, как научная дисциплина она характеризуется отношениями с другими дисциплинами, уровнем профессионализации и специализации, а как профессиональная деятельность – институциональными и организационными факторами (включая факторы, относящиеся к образованию и участию экономистов в решении практических вопросов), а также нормами поведения экономистов и их отношением с обществом.
В истории экономической науки признаны две научные революции 3 , в ходе которых изменения затронули все указанные грани. Маржиналистская революция в качестве приоритетной утвердила проблему эффективной аллокации ресурсов и, соответственно, задачу определения равновесных цен, модель общего равновесия – как основной инструмент анализа экономики как единой системы и модель оптимизационного поведения индивида как ее основу. Методологический индивидуализм и дедуктивный подходы стали основополагающими методологическими принципами. Маржиналистская революция также способствовала математизации и стимулировала процесс профессионализации экономической науки, с чем было связано и чему способствовало появление экономического образования (5).
3
Мы не будем касаться вопроса о том, насколько правомерно применительно к экономической науке использовать термины «парадигма» и «научная революция» в том смысле, в котором эти термины были введены И. Лакатошем и Т. Куном, или насколько протяженными во времени были соответствующие изменения. Здесь важно лишь, что они затронули указанные грани.