Локирование как управление риском в Форекс
Шрифт:
рыночные ордера заставляют рынок двигаться в определённом направлении
Следует сказать, что те, кто видел и знает что такое “стакан” котировок будет более понятно. В “стакане котировок” отображаются только рыночные ордера, лимитные ордера не отображаются.
Рассмотрим движение цены более детально. Допустим, активность покупателя встречается с активностью продавца. По данной цене, происходит накопление высокого объёма. Как только, в какой то момент восприятие справедливой цены поменяется цена сразу начнёт движение вверх или вниз, из-за инициирующей активности продавцов, либо покупателей.
Согласие покупателя на цену продавца будет считаться договоренностью между
Рис. 6. Согласие покупателей на цену по Аск от продавца
Аналогично, чтобы сдвинуть цену на 1 тик вниз, продавец должен согласиться на цену покупателя (рис. 7).
Та сторона, которая окажется более нетерпеливой и агрессивной первая начнёт двигать цену.
Рис. 7. Согласие продавца купить по цене Бид от покупателя
Например, 50 продавцов соглашаются на предложение покупателя и заливают бид, то в “котировочном стакане” будет отражаться 50 контрактов по биду по цене 1.3076 (см. рис. 10).
Рис. 8. Взаимодействие продавцов и покупателей
Допустим, что следующая сделка осуществляется по аску по цене 1.3077 будет куплено 5 контрактов, то на уровне 1.3077 в отразиться уже 120 контрактов по аску (то есть было 115 контрактов (рис. 8), а станет 115 контрактов плюс 5 контрактов).
Как я уже ранее упоминал, рынок двигается в каком-либо направлении за счёт рыночных ордеров. Лимитные ордера, в свою очередь, являются причиной остановки цены, поэтому во многих объёмных стратегиях особое внимание уделяется максимальному объёму в баре и кластерам объёма. Очень часто вокруг максимального объёма концентрируется несколько ценовых уровней с высокими объёмами.
Вернемся к теме главы: поддержка и сопротивление – это зона, в которой совершается наибольшее число покупок или продаж, то есть происходит перераспределение или наоборот накопление продавцов или покупателей.
Уровни поддержки и сопротивления – всегда горизонтальные! Начинающий трейдеры читают много книг и статей, в которых написано, что для определения сопротивления или поддержки нужно построить трендовую линию по двум точкам. Однако, считаю что данная трактовка ведет к заблуждению. Исходя из знаний о спросе и предложении мы знаем, что любой актив покупается или продается по какой то цене – а этот параметр (цена) всегда горизонтальный и находится в правой части графика (MetaTrader4). Я хочу сказать, что думать нужно не по наклонным линиям тренда, а определять стоимость актива исходя из понимания движения цены и образования уровней или зон скопления покупателей и продавцов. Если говорить еще проще, то максимумы и минимумы графика – это и есть зона зона сопротивления и поддержки (рис. 9).
Рис. 9. Каждый максимум и минимум является поддержкой и сопротивлением
Желание,
Мое четкое убеждение и правило: поддержка и сопротивление это максимум (вершина, верхний фрактал) или минимум (дно, нижний фрактал) предыдущего движения. Я придерживаюсь такой же точки зрения. Такие зоны (минимум и максимум) работают всегда – просто потому, что такие зоны визуально легко определяемы человеческим глазом без каких либо вспомогательных инструментов.
Несмотря на то, что я верю в горизонтальные уровни, я обнаружил закономерности, которые тоже время от времени работают. Делюсь с вами этими закономерностями визуального определения поддержки и сопротивления:
Если начертить трендовую линию по двум вершинам/низинам, где самая верхняя/нижняя вершина это максимум/минимум дивергенции (рис. 10 синяя линия), то если нарисовать трендовую по двум последующим вершинам (после дивергенции, красная линия), то можно ожидать третье прикосновение к этой линии (рис. 10, красная линия).
Рис. 10. Третье прикосновение к трендовой линии, может являться сильным сопротивлением
Фибо уровни 38.2, 50, 61.8 являются сильными уровнями поддержки и сопротивления, особенно в паре с другими индикаторами, например Stochastic, RSI, MFI, когда дополнительный индикатор входит в зону перекупленности/перепроданности.
Рис. 11. Уровни фибоначчи сильные при подтверждении дополнительными индикаторами
На тихом рынке (без новостей) минимум/максимум предыдущего дня (дневная свеча) будет сильной поддержкой и сопротивлением, сила зависит от того насколько предыдущий день был активным (рис. 12). На рисунке 12 предыдущий день был только растущим, поэтому можно смело определить максимум и минимум дня как сильное сопротивление, что и было доказано рынком.
Рис. 12. Максимум/Минимум дня всегда является сильным сопротивлением/поддержкой
Двойная/тройная вершина/дно будут являться сильной поддержкой или сопротивлением только после пробития и возвращения цены в эту зону.
Рис. 13. Двойная вершина/дно почти всегда является сильным сопротивлением/поддержкой
Самый простой способ технически определить сильные уровни состоит в следующем:
Открываем дневной график и выставляем горизонтальные линии (красный цвет) наибольшего скопления максимумов/минимумов в одной зоне либо на каждом максимуме и минимуме.
Рис. 14. Уровни максимумов/минимумов на дневном графике