Понимать риски. Как выбирать правильный курс
Шрифт:
Рис. 2.3. Определенность, риск и неопределенность
Однако основную часть времени мы живем в изменяющемся мире, о котором мы знаем далеко не все и в котором мы сталкиваемся с неизвестными рисками или неопределенностью (рис. 2.3, справа). Мир неопределенности огромен по сравнению с миром известного риска. В мире неопределенности известно не все, и человек не может рассчитать, какой вариант самый лучший. В этом мире требуется применить еще и интуицию, и простые практические правила. На ком жениться? Кому доверять? Чем заниматься оставшуюся часть жизни? В неопределенном мире невозможно выбрать оптимальный курс действий, точно рассчитывая риск. Нам приходится иметь дело с «неизвестными неизвестными». А здесь нас поджидают сюрпризы. И даже когда расчеты не дают ясного ответа, мы обязаны принимать решения. К счастью, мы можем сделать нечто большее, чем просто лихорадочно хвататься за колесо Фортуны и пытаться поворачивать его в свою сторону. Фортуна и Мудрость, помимо математической вероятности,
4
Эвристики в данном случае – типичные приемы образования суждений в условиях недостаточной или неопределенной информации. В общем случае эври2стика – отрасль знания, изучающая творческое, неосознанное мышление человека; совокупность приемов и методов, облегчающих и упрощающих решение познавательных, конструктивных, практических задач.
24
Позвольте мне сразу исправить одно распространенное ошибочное представление об эвристике. В соответствии с концепцией эвристики и искажений (например, Kahneman D., 2011) наше мышление может быть представлено с помощью двух систем, обладающих противоположными характеристиками. Подсознательная Система 1 использует эвристики и совершает ошибки. Сознательная Система 2, напротив, действует, руководствуясь логическими и статистическими правилами и, по-видимому, ошибок не делает. Но такая картина противоречит реальным фактам. Во-первых, каждая рассмотренная нами эвристика может использоваться и подсознательно, и сознательно (Kruglanski A., Gigerenzer G., 2011); таким образом, эвристика не находится в оппозиции сознанию. Во-вторых, эвристики не являются источником ошибок и могут приводить к более точным выводам, чем логические или статистические методы (см., например, рис. 6.3 и рис. 6.4). Следовательно, эвристики и ошибки не связаны между собой. Концепция двух систем упускает из виду различие между риском и неопределенностью. Статистические методы требуются для работы с известными рисками, а эвристики – в условиях неопределенности. Вместо того чтобы тратить время на критику эвристик, нам нужно изучать их экологическую рациональность, то есть выяснять, когда они работают, а когда нет (Gigerenzer G. et al., 2011; Todd P. M. et al., 2012).
В то же время простые практические правила всегда имеют позитивное значение в тех областях, где мы имеем дело с неопределенностью, например при создании искусственного интеллекта и изучении поведения животных. Изначально греческое слово «эвристика» означало «выживание для нахождения или обнаружения чего-либо». Математик Г. Поля из Стэнфордского университета указал в 1954 г. на различие между эвристическим и аналитическим мышлением. Например, эвристическое мышление необходимо для нахождения математического доказательства, а аналитическое мышление – для проверки этого доказательства на всех его этапах. Поля познакомил с эвристиками Герберта Саймона, на работы которого я ссылался.
• РИСК: если риски известны, для принятия правильного решения потребуются логика и статистический анализ.
• НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ: если какие-то риски неизвестны, для принятия правильного решения потребуются также интуиция и применение простых практических правил.
Большую часть времени необходимо использовать сочетание того и другого. Что-то можно рассчитать, что-то – нельзя, а то, что может быть рассчитано, часто оказывается лишь грубой оценкой.
Известный риск
«Приручение» случайности привело к появлению математической вероятности. Я буду использовать термин известный риск или просто риск применительно к вероятностям, которые можно оценить эмпирически, в противоположность тем неопределенностям, которые невозможно рассчитать {25} . Например, вероятность дождя может быть оценена на основе того, насколько часто мы наблюдаем это событие. Таким же способом оценивается среднее число удачных подач или риск возникновения тромбоза. Первоначально слово «риск» имело отношение не только к опасности или ущербу, но также и к благоприятному или неблагоприятному повороту колеса Фортуны: риск мог означать угрозу или надежду. Я буду придерживаться оригинального значения этого слова. Ведь, в конце концов, без риска было бы мало инноваций. А во многих ситуациях отрицательный результат может считаться положительным, если рассматривать его с противоположной точки зрения. Дождь, о вероятности которого мы говорим, можно рассматривать как опасное событие, потому что сильный ливень способен привести к авариям на дорогах, но он также может оказаться и событием благоприятным, если положит конец засухе и голоду. Риск проиграть все ваше состояние в рулетку представляет угрозу для вас, но несет выгоды владельцам казино.
25
Первым на различие между риском и неопределенностью указал экономист Чикагского университета Фрэнк Найт (Knight F., 1921, section I.I.26). Некоторые ученые не признают различие между риском и неопределенностью на том основании, что всегда можно сформировать условные вероятности, позволяющие свести неопределенность к риску. Я не считаю такой взгляд плодотворным, как и Джимми Саваж, отец современной байесовской теории решений, которому часто приписывается этот редукционистский подход. Саваж (1954) ограничил применение своей теории «малыми мирами», то есть четко определенными задачами, в которых все известно, такими как лотереи. Но он считал, что было бы «просто смешно» применять его теорию к большим мирам, даже к таким простым задачам, как планирование семейного пикника или подготовка к партии в шахматы. Лично я рассматриваю разум как набор адаптивных инструментов, который включает в себя простые практические правила и правило Байеса, причем каждый
Три лица вероятности
Один важный факт часто остается без внимания. Понятие вероятности с момента своего появления было многоликим и имеет три характеристики: частоту, проявление на физическом уровне и степень доверия {26} . И все они сохраняются до наших дней.
Частота. Во-первых, вероятность всегда связана с подсчетом. Подсчет количества дождливых дней или количества удачных ударов бейсболиста; деление этих значений на общее число дней или общее число ударов позволяет получить значения вероятности, которые представляют собой относительные частоты. Их историческое происхождение ведет свой отсчет от составлявшихся в XVII веке таблиц смертности, на основании которых страхователи жизни рассчитывали вероятность смерти.
26
Gigerenzer G., Swijtink Z. et al., 1989.
Проявление на физическом уровне. Во-вторых, вероятность имеет отношение к изготовлению тех или иных предметов. Например, если игральная кость с шестью гранями идеально симметрична, то вероятность выпадения числа шесть равна одной шестой. Вам не нужно ничего подсчитывать. Подобным образом механические игровые автоматы спроектированы таким образом, чтобы возвращать, скажем, 80 % тех жетонов, которые бросают в них игроки. Вероятности, определяемые проявлением на физическом уровне, называются предрасположенностями. Исторически именно игры со случайным исходом способствовали выработке понятия предрасположенности. Такие риски известны, потому что люди не подсчитывают их, а закладывают в конструкцию изделия.
Степень доверия. В-третьих, вероятность имеет отношение к степени доверия. Степень доверия индивида, оценивающего неопределенность ситуации, может основываться на чем угодно, начиная от личного опыта и до личного впечатления. Исторически она ведет свое происхождение от свидетельских показаний в судах и, что еще более интересно, от описаний чудес в иудейской и христианской религиях {27} . И в наши дни показания двух независимых свидетелей ценятся выше, чем показания двух свидетелей, предварительно разговаривавших друг с другом, и точно так же выше ценятся показания свидетеля, незнакомого с обвиняемым, чем показания его брата. Но как количественно оценить эти интуитивные убеждения? Именно этот вопрос повысил важность степени доверия, выражаемой в виде вероятности.
27
Daston L. J., 1988, гл. 6.
В отличие от известного риска, основанного на измеряемой частоте события или проявления на физическом уровне, степень доверия может быть довольно субъективной и изменчивой. Частота и проявление ограничивают вероятность ситуациями, подразумевающими, соответственно, наличие больших количеств данных или хорошо понятного проявления. Степень доверия, напротив, понятие более широкое, предполагающее, что концепция вероятности может применяться к любой проблеме. Однако при распространении вероятностного подхода на все ситуации возникает неоправданная уверенность в том, что один инструмент – расчет вероятности – оказывается достаточным для того, чтобы иметь дело со всеми типами неопределенности. Как следствие, другие важные инструменты, такие как простые эмпирические правила, остаются невостребованными.
Действительно ли эта многоликость имеет какое-то значение? Не очень большое, когда речь идет об игре в кости, но исключительно важное, когда речь идет о современных технологиях. Риск серьезной аварии на атомной электростанции может быть оценен по-разному: подсчетом количества подобных инцидентов в прошлом, на основе учета особенностей физической конструкции электростанции, с учетом степени доверия к этому проекту экспертов или посредством использования любой комбинации этих подходов. Полученные оценки могут сильно различаться между собой. И если подсчитать количество аварий просто, то предрасположенность данной конструкции электростанции к аварии определить довольно трудно. Все это приводит к широкому разбросу оценок, которые могут зависеть еще и от политических интересов оценщика и его спонсора. Именно поэтому всегда важно спрашивать, как в действительности рассчитывался риск ядерной катастрофы или риск любого другого события.
Правильно предоставить информацию о риске – это искусство
Рассчитать риск и предоставить информацию о нем – совершенно разные вещи. Умение информировать о риске в равной степени важно и для неспециалистов, и для экспертов. Так как этому учат крайне редко, то неправильная интерпретация цифр стала скорее правилом, чем исключением. Каждый из трех типов вероятности – определяемый относительной частотой, проявлением на физическом уровне или степенью доверия – может быть представлен таким образом, что либо совершенно собьет с толку, либо будет вполне понятен. До сих пор нам были известны два средства коммуникации для отслеживания риска:
• использование понятия частоты вместо вероятности отдельного события;
• использование понятия абсолютных, а не относительных рисков.
Эти «мысленные инструменты» относительно легко освоить и применять. Первый помогает нам понять, какова вероятность риска, например, дождя. Как было показано в главе 1, «вероятность дождя завтра равная 30 %» – это просто вероятность одиночного события, а утверждение о том, что «дождь будет идти на протяжении 30 % дней, на которые делается прогноз», – это заявление, которое характеризует частоту события и четко указывает на ссылочный класс (дни, а не регион или время). Второй мысленный инструмент помогает нам понять, как изменяется риск, например, в случае использования новой противозачаточной таблетки. Увеличение риска тромбоза на 100 % представляет собой относительный риск, который пугает многих людей, абсолютное же увеличение риска на одну семитысячную делает фактический риск весьма незначительным.