Альтернативный волновой анализ
Шрифт:
Самая первая коррекционная волна (1–2) в результате такой подстройки стала находиться в диапазоне – 113 % – 76 %, что приблизительно составляет ? 38 %. При расчете значений диапазонов я умышлено буду пользоваться «дискретными» значениями, в том плане, что эти значения также должны присутствовать на линейке Фибоначчи. Хотя в некоторых случаях точные величины этих диапазонов в некоторой степени могут отличаться от тех цифр, которые я буду приводить.
Продолжаем далее. Следующая коррекционная волна (3–4) достаточно точно вписалась в диапазон 138–113 %, что равняется ? 23 %. Примерно такую же величину занимает диапазон и следующей коррекционной волны, которая
Ну и последняя коррекционная волна на участке роста – это откат с порядковым номером (7–8). Диапазон колебания этой коррекции был ограничен значениями 200–161 %, что приблизительно составило ? 38 %.
Таким образом, хорошо видно, что после корректировки линейки Фибоначчи гораздо большее количество экстремумов стало вписываться в наши границы. Та волновая конструкция, которую мы фиксировали на фазе роста, теперь подразделяется на четыре коррекционные волны, две из которых имеют приблизительный размер 23,6 %, а размеры двух других коррекций ограничены размерами 38,2 % (рис. 2.12).
Рисунок 2.12. Пример значений Фибоначчи
В качестве заключения хочу еще раз отметить, что из всего многообразия инструментов, построенных на основе ряда чисел Фибоначчи и получаемых из него коэффициентов, на мой взгляд, только уровни коррекции Фибоначчи заслуживают особого внимания. Конечно, это всего лишь моя личная точка зрения и, возможно, многие не согласятся с ней. Тем не менее сколько я ни пытался применять все остальные инструменты Фибоначчи, ничего хорошего я из этого для себя не взял.
Глава II. Волновая разметка
Часть III. Нанесение волновой разметки
Фрактально-амплитудный способ нанесения волновой разметки
Для того чтобы окончательно закрепить наши знания и научиться правильно выделять ценовые волны на графиках, рассмотрим еще один способ нанесения волновой разметки, называемый фрактально-амплитудным способом. Для этого нам понадобятся индикатор fractals.
Вообще, фракталы используются в торговле по-разному. Кто-то, например, с помощью них строит наклонные и горизонтальные линии, другие трейдеры используют их в качестве ориентиров для определения величины стоп-лоссов, я же использую их для того, чтобы корректно и, что самое главное, единообразно отображать волновые конструкции. Поэтому разберем, что представляет собой фрактал. Построение фракталов есть автоматизированный процесс поиска ценовых экстремумов (максимумов и минимумов) при помощи встроенного алгоритма в торговой платформе MetaTrader4. Суть данного алгоритма заключается в простом использовании правила: две свечи выше/ниже до центральной свечи и две свечи выше/ниже после [2] центральной свечи (рис. 3.1).
2
Количество свечей «до и после» можно изменять, тем самым добиваясь сокращения величины появления ложных фракталов, но и, одновременно, большего запаздывания данного индикатора. В программе МТ4, для того чтобы минимизировать запаздывание, метка фрактала появляется после того, как сформируются «две свечи до и одна свеча после» метки фрактала. Тем не менее если «вторая свеча после» оказывается выше/ниже ценового экстремума, фрактал
Рисунок 3.1. Фракталы
Например, верхний механический фрактал сформируется на ценовом графике тогда, когда максимальные цены двух предыдущих свечей были ниже текущего значения цены high, при этом две последующие свечи также будут иметь максимальные цены high ниже текущего значения максимума. Если вы посмотрите на свою ладонь, то средний палец, как раз будет тем пальцем, где должна будет формироваться метка фрактала. Тем не менее использование одних только механических фракталов на ценовом графике обычно не дает весомого преимущества по той простой причине, что многие из них оказываются «ложными».
«Ложными» означает тот факт, что они попросту не соответствуют истинным значениям экстремумов, которые затем можно было бы использовать с целью нанесения волновой разметки. Более того, не все из них в действительности определяют те ценовые точки, которые нам понадобятся для выделения волн и определения типа волновой модели. Таким образом, перед нами возникает задача постараться оптимизировать процесс построения фракталов, чтобы на их основе затем можно было сформировать правильную волновую разметку. Для этого будем использовать два основных правила:
• фильтрация механических фракталов величиной минимального шага (амплитуда);
• фильтрация механических фракталов правилом чередования.
Фильтрация механических фракталов величиной минимального шага необходима для того, чтобы отбросить незначительные ценовые колебания, возникающие чаще всего в диапазонах консолидации цен. Также этот фильтр позволяет нам варьировать степень детализации волновых моделей, которые мы собираемся искать на ценовых графиках, так как чем больше величина минимального шага, которую мы будем использовать, тем ниже степень детализации (ранг) волновых моделей мы будем получать. И, наоборот, чем меньше будет величина минимального шага, тем выше степень детализации волновых моделей мы получим.
И второй фильтр, который мы ввели, это правило чередования. Вообще, правило чередования является одним из наиболее важных правил классической теории волн Эллиотта. Оно нам понадобится для того, чтобы исключить некоторое количество ложных фракталов на ценовом графике. В качестве заключения мне хотелось бы добавить, что представленные здесь правила давно применяются на практике, и, прежде всего, моими учениками, во время изучения технического и волнового анализа. Давайте рассмотрим на примере, как работал бы данный способ, если мы возьмем часовой график пары AUD/JPY.
Итак, мы имеем механически расставленные значки экстремумов, выполненные при помощи индикатора «fractals». Наша задача определить, как заданные фильтры изменят имеющуюся картину, в результате чего мы должны будем получить волновую разметку этого ценового графика. Для этого зададим величину минимального шага и применим правило чередования. В качестве величины минимального шага я решил взять самую первую коррекцию, выделенную кругом и обозначенную экстремумами № 1 и № 2. Необходимо отметить, что данная величина будет являться тем минимальным значением волны (амплитудой), которую мы вообще будем фиксировать на ценовом графике. То есть любую волну меньшего размера мы учитывать не будем. Далее начинаем сравнивать длину сформировавшейся волны с заданным значением шага и отслеживать факт чередования экстремумов. Давайте рассмотрим на практике, как в процессе образования ценового графика формировались бы наши предположения об «истинности» или «ложности» фракталов, и соответственно, выстраивались волны.