Альтернативный волновой анализ

Борискин Валерий Васильевич

Шаг № 1

Все сформировавшиеся на ценовом графике фракталы № 1–5 полностью соответствуют заданному нами алгоритму фильтрации.

Рисунок 3.2. Шаг № 1

Каждая волна, которую они образовали, больше размера минимального шага, более того, безукоризненно выполняется правило чередования экстремумов: за пиком следует впадина, и, наоборот, за впадиной пик. Первая неувязка возникает после того, как за пятым фракталом появляется пик, в то время как, согласно правилу чередования, должна быть впадина (рис. 3.2).

Здесь

наверняка напрашивается вопрос: почему за истинный экстремум взят первый фрактал, а не следующий за ним, хотя точки примерно одинаковые? Ответ следующий: если попадаются два рядом стоящих фрактала, лучше использовать более высокий экстремум для точки максимума и более низкий экстремум для точки минимума. Поэтому фрактал, следующий за пиком № 5, считаем «ложным», а значит, пропускаем его маркировку. Переходим к следующему шагу – второму.

Шаг № 2

После того как мы отбросили ложный фрактал возле максимума № 5, на ценовом графике образовался новый нижний фрактал, расположенный на окружности второго кольца, которое мы строили по точкам № 4–5. Этот фрактал удовлетворяет правилу чередования, и при этом образованная им медвежья волна также подпадает в диапазон нашего минимального размера (рис. 3.3). Казалось бы, все правильно, и можно зафиксировать порядковый номер этого ценового минимума. Однако необходимо проверить еще одно условие, которое обязательно должно выполниться. Речь в данном случае идет о размере минимального шага, но не только для текущей волны, но и последующей волны также. Поэтому, как только цена преодолевает уровень отмеченного фрактала, нумерация минимума аннулируется, а данный фрактал считается ложным.

Рисунок 3.3. Шаг № 2

И только после того, как цена существенно снизилась, сформировав при этом новый нижний фрактал, мы можем продолжить нумерацию. В результате фиксируем фрактал № 6.

Шаг № 3

В текущем шаге интересным представляется формирование верхнего фрактала, который мы, согласно последовательности нумерации, обозначаем порядковым номером 7. Однако после того формируется медвежья коррекция, мы видим, что она не отображается снизу соответствующим нижним фракталом. Связано это с тем, что данный минимум не удовлетворяет критерию формирования механических фракталов (две свечи ниже до фрактала и две свечи ниже после фрактала). По этой причине программа, естественно, «упускает из вида» эту точку.

Рисунок 3.4. Шаг № 3

Тем не менее если приглядеться внимательно, в этой точке выполняются оба наших правила фильтрации: и правило чередования, и правило величины минимального шага. Таким образом, будем считать, что если в дальнейшем аналогичные точки будут нам попадаться, необходимо выделять их в качестве фракталов, и подвергать последовательной нумерации. В соответствии с этим запишем текущий минимум под № 8, а также построим круг-коррекцию (рис. 3.4).

Шаг № 4

Следующий шаг дает возможность отследить новый ложный фрактал, сформировавшийся на минимуме между фракталами № 8 и № 9. В данном случае он достаточно легко отфильтровывается, если мы применим правило чередования: после того как мы обозначили локальный минимум номером 8 и этот минимум продолжает «оставаться в игре», наша задача отслеживать, чтобы текущая волна была больше значения минимального шага, а также параллельно фиксировать появление нового верхнего фрактала. Однако в нашем случае появляется второй подряд нижний фрактал, который мы и вынуждены считать ложным. По мере

формирования новых свечей на графике появляется верхний фрактал. Он удовлетворяет всем нашим критериям, поэтому считаем его истинным и соответственно маркируем цифрой 9. После этого идет стремительный ценовой спад, в результате чего мы регистрируем новый нижний фрактал, который обозначаем порядковым номером 10 (рис. 3.5).

В данном случае механические фракталы полностью соответствуют всем установленным фильтрам, что означает, что ложных экстремумов среди появившихся отметок нет.

Рисунок 3.5. Шаг № 4

Шаг № 5

Для следующего шага, согласно правилу чередования, мы ожидаем появление верхнего фрактала. В данном случае минимальный размер волны выполняется, поэтому, как только появляется первый верхний фрактал, мы сразу его нумеруем фракталом № 11. Тем не менее спустя некоторое время формируется следующий, более высокий фрактал, следовательно, мы переносим нумерацию нашего 11 экстремума уже на этот фрактал, так как второй верхний фрактал оказывается выше первого. Еще через некоторое время цена вновь делает рывок вверх, в результате чего образуется уже третий верхний фрактал, после чего происходит движение цены вниз, на величину, превышающую размер заданного минимального шага. В соответствие с нашим правилом фильтрации снова передвигаем метку истинного фрактала на образовавшийся максимум и маркируем его номером 11. Теперь, если наш максимум сохранится, наша задача будет заключаться в том, чтобы зафиксировать уже новый ценовой минимум, или которому мы присвоим порядковый № 12 (рис. 3.6).

Обратите внимание, как методом отбора мы постепенно проводим разметку верхних и нижних фракталов, что в нашем случае эквивалентно волновому анализу, но без идентификации моделей. Конечно, можно сказать, что подобный способ выделения волн является запаздывающим, так как, прежде чем появляется возможность определить, истинный фрактал или нет, нам приходится ждать, пока цена не пройдет некое расстояние, которое мы называем минимальным размером шага, или амплитудой. Также мне задавали и другой вопрос: «…К чему, например, в подобном подходе использование фракталов, если мы можем найти все экстремумы, используя просто заданную величину минимального шага (амплитуды)?»

Отвечу сразу на оба вопроса. Во-первых, использование одного только минимального шага привело бы к тому, что запаздывание предложенного здесь метода волновой разметки значительно усилилось бы. Во-вторых, фракталы, которые мы используем в данном случае, вне зависимости от того, ложные они или истинные, можно использовать как для более точного построения на их основе наклонных и горизонтальных линий, так и для более точного построения по ним окружностей-коррекций, так необходимых нам в волновом анализе.

Рисунок 3.6. Шаг № 5

В-третьих, сравнивая между собой способы фрактально-амплитудный и просто амплитудный, можно с уверенностью отдать предпочтение именно фрактально-амплитудному способу. Так как появление фрактала на ценовом графике – не важно, истинным окажется он впоследствии или ложным – сигнализирует нам о том, что необходимо приготовиться, возможно, скоро появится сигнал на вход. И даже если фрактал затем вдруг оказывается ложным, мы ничего от этого не теряем, так как были заранее предупреждены о возможности такого исхода. В случае же амплитудного способа подобного раннего предупреждения мы просто не имеем, плюс еще большее запаздывание, которое дает этот способ по сравнению с фрактально-амплитудным вариантом. Поэтому именно его я и предложил.