Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли

Лин Кетти

Другой пример — пары USD/CHF и AUD/USD. Как показывают данные, связь между ними в последнее время укреплялась. Корреляция за год равна -0,78, а по итогам последнего месяца она составила 0,94. Это указывает на то, что если сделка по одной паре будет прибыльной, то сделка по другой, скорее всего, приведет к убыткам. Еще более показательным примером изменения корреляции

служат пары GBP/USD и AUD/USD. По данным за год, корреляция между ними составила -0,87, т. е. в долгосрочной перспективе их курсы изменялись в противоположных направлениях. Однако в январе-марте 2005 г. корреляция была положительной ( + 0,24). Основной причиной изменения степени и направления валютных корреляций выступают значительные экономические события, например изменение процентных ставок .

Самостоятельное вычисление корреляций

Поскольку со временем связь между валютными парами обычно меняется, идеальным способом отслеживать направление и степень корреляций является самостоятельное их вычисление. На первый взгляд это кажется сложным, но вычисления можно упростить. Легче всего корреляции получить с помощью программы Microsoft Excel: нужно ввести в Excel валютные пары, корреляцию которых нужно рассчитать за определенный период, и затем воспользоваться специальной функцией. Наиболее точное представление о движении валютных пар дают данные за один год, полгода, три месяца и один месяц. Но вы самостоятельно можете решить, сколько и какие показатели вы будете анализировать.

Процесс подсчета корреляции для GBP/USD и USD/CHF будет следующим. Сначала нужно собрать данные о курсах двух пар. Затем организовать их в таблицу: один столбец GBP, другой — CHF, в ячейках даны значения недельных курсов (нужно использовать последний курс валют за неделю по отношению к доллару США независимо от того, какой период рассматривается). В конце двух столбцов в пустой ячейке впишите =CORREL. Затем выделите данные в одном столбце, поставьте запятую и выделите второй столбец. Полученная цифра и есть искомая корреляция. Не нужно обновлять данные в таблице каждый день, лучше делать это раз в две недели или, по крайней мере, раз в месяц.

ГЛАВА 7

Параметры торговли в различных условиях

После того как мы познакомились с историей валютного рынка, его основными игроками и движущими силами, настало время рассмотреть некоторые из моих любимых стратегий торговли валютой. Но прежде чем приступать к рассмотрению этих стратегий, надо сделать первый шаг, самый важный для любого трейдера, независимо от рынка, — завести торговый журнал.

Ведение торгового журнала

По собственному опыту я знаю, что быть успешным трейдером — не значит найти волшебный набор индикаторов, которые могут всегда безошибочно предсказывать движение цен. Это значит выработать правила поведения и придерживаться их. Очень важно вести торговый журнал, это первый шаг к превращению в успешного и профессионального трейдера. Когда я работала в отделе межбанковской валютной торговли J. P. Morgan и затем в отделе кросс-рынков после ее слияния с Chase, менталитет ведения торгового журнала был глубоко внедрен в сознание каждого дилера и трейдера компании, независимо от ранга. Причина простая: банк предоставлял капитал для торговли, и мы должны были отчитываться, особенно если учесть, что каждая сделка составляла миллионы долларов. Для каждой проведенной сделки мы должны были иметь твердое обоснование, а также объяснение выбора уровней входа и выхода. Другими словами: до постановки ордера на проведение сделки нужно было знать, где поставить точки выхода, чтобы иметь представление об убытках и управлять риском.

С подобными правилами отчетности ведущие банки мира могут формировать успешных и профессиональных трейдеров. Для индивидуальных трейдеров эта практика еще важнее, поскольку вы торгуете на собственные деньги, а не на чужие. Для межбанковских трейдеров убытки в торговле связаны с чужими деньгами, и независимо

от того, успешно или не очень они торговали в последние две недели, все равно дважды в месяц они получат свой чек с заработной платой. В банке у трейдеров есть время отыграть деньги, причем без каких-либо потрясений в их повседневной жизни, если, конечно, они не теряют 1 млн долл. за один день. Будучи индивидуальным трейдером, вы не можете позволить себе такую роскошь. Когда вы торгуете на собственные деньги, то каждый заработанный или потерянный доллар — это ваши деньги. Поэтому, даже если вы торгуете только на рисковый капитал, т. е. деньги, которые вы все равно не использовали бы на оплату жилья или покупку продуктов, боль, так или иначе, ощущается. Чтобы избежать повторения одних и тех же ошибок и их результата — крупных убытков, очень важно вести торговый журнал. Он призван гарантировать, что как трейдер вы принимаете на себя только рассчитанные убытки и учитесь на каждой своей ошибке.

Я рекомендую разделить ваш торговый журнал на три части:

1. Контрольные вопросы по валютным парам.

2. Сделки, которых я жду.

3. Открытые или завершенные сделки.

Контрольные вопросы по валютным парам

Первая часть вашего торгового журнала — таблица, которую можно распечатывать и заполнять ежедневно. Цель контрольных вопросов — развить чутье рынка и найти сделки. В левой колонке следует указать все валютные пары, которыми можно торговать. В следующих трех колонках указаны текущая, максимальная и минимальная цены. В правой части таблицы приведена серия триггеров. Новички, вероятно, захотят начать с отслеживания четырех основных валютных пар — EUR/USD , USD/JPY, USD/CHF и GBP/ USD, а затем будут постепенно добавлять кросс-курсы.

Хотя разработанные мной контрольные вопросы довольно детальные, я обнаружила, что это очень полезное ежедневное упражнение отнимает не более 20 минут, если на графиках сохранены соответствующие индикаторы. Цель этих контрольных вопросов — выяснить, какие валюты имеют тренд, а какие торгуются в диапазоне. Понимание картины в целом станет первым шагом к успешной торговле. Слишком часто я видела, как трейдеры терпят неудачу из-за того, что не имеют представления об общих условиях торговли. Самое плохое — торговать вслепую. Попытки поймать максимумы или минимумы на сильном тренде либо купить на пробое при ограниченном диапазоне могут привести к значительным убыткам. На рис. 7.1 приведен график EUR/USD, и можно увидеть, что попытки ловить максимумы в этой паре обернулись бы тремя годами разочаровывающей и безуспешной торговли.

В условиях тренда трейдеры будут иметь больший процент успеха, покупая на коррекции восходящего тренда или продавая на росте при нисходящем. Поиск максимумов и минимумов — это стратегия, которая используется только при наличии явного торгового диапазона, но и в этом случае трейдерам нужно опасаться сближения границ диапазона, ведущих к сценарию прорыва.

Упрощенный вариант моей таблицы ежедневного анализа рынка показан в табл. 7.1.

Как можно увидеть, после дневной максимальной и минимальной цены идут 10-дневные максимум и минимум. Они позволяют определить местоположение текущей цены в рамках предыдущего ценового движения. Это помогает трейдерам оценить, движемся мы к 10-дневному максимуму или минимуму либо находимся посередине диапазона. Но цены сами по себе не дают достаточно информации, чтобы определить, находимся мы в тренде или в диапазоне. Следующие пять индикаторов контрольные, используются для определения наличия тренда. Чем больше крестиков в этой секции, тем сильнее тренд.