Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
Шрифт:
Внимательное изучение данных показывает, что средняя прибыль на сделку стала выше — $389, то же касается и точности. Пять товарных фьючерсов в этом тесте показали точность 50 процентов или выше, чего не сделал ни один при первых двух испытаниях.
Мой вывод: лучшей точкой для прибавления или вычитания значения экспансии волатильности является открытие следующего дня. Я всегда торговал по этой технике, ориентируясь на открытие. Но готовясь к написанию этой книги, я предварительно проверел вышеописанные тесты, чтобы убедиться, что мое суждение верно, и был рад убедиться, что факты соответствуют моему интуитивному
Как краткосрочные трейдеры, мы можем использовать этот подход чтобы выяснить, насколько высока вероятность дальнейшего роста цены, на котором мы можем заработать. Я не буду торговать только из-за появления таких сигналов, но использую их в качестве техники входа в рынок, когда время и условия подходящие.
Из всех приемов входа в тренд, которые мне известны — от скользящих средних до линий тренда, от осцилляторов до гадальных досок (Ouija boards) и от замысловатой математики до простых графиков — я никогда не видел более устойчиво прибыльной механической техники входа, чем прорывы волатильности. Это наиболее последовательный метод вхождения в рынок, который я когда-либо использовал, исследовал или видел. Теперь давайте рассмотрим некоторые способы использования этой основной концепции.
Простые дневные прорывы диапазонов
Ранее мы узнали, что должны прибавлять значение прорыва к завтрашнему открытию. Теперь начинаются вопросы: что является оптимальным значением? Есть несколько хороших подходов, но самый простой в том, чтобы взять сегодняшний диапазон и добавить часть от него к завтрашнему открытию. Только этот простой подход регулярно делал для меня деньги с тех самых пор, как я открыл его почти 20 лет тому назад.
Теперь пора двинуться немного дальше этих результатов и создать модель торговли, которую можно использовать в реальности (т. е. которая делает деньги доступным способом). Рисунок 4.1 показывает результаты ежедневной покупки и продажи бондов на расстоянии 100 процентов диапазона предыдущего дня выше открытия для лонг и 100 процентов ниже открытия для шорт.
Защитная остановка определяется на уровне $1,500 или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время для выхода применяется техника катапультирования (Bail Out) или первое после входа открытие позиции с плюсом.
Это приносит деньги в размере $73,468 при 80-процентной точности в 651 сделке. В среднем система делает $7,000 в год и требует вложения $13,000, что означает доходность 70 процентов годовых. Проседание составляет лишь $10,031, что довольно хорошо для такой базовой системы. Есть некоторая проблема в том, что средняя прибыль на сделку всего $112.86, а она должна быть выше. Набор использованных данных охватывает период с 1990 г. по август 1998 г.
У вас есть какие-нибудь соображения относительно того, как нам удалось оттяпать такой приличный кусок? Давайте пока проверим нашу основную стратегию TDW (Trade Day of Week — торговый день недели), чтобы увидеть, что происходит, если мы в определенные дни только покупаем или только продаем. Чтобы дать вам разобраться в этом, на рисунках 4.2 — 4.6 показаны покупки для каждого дня недели, а затем продажи для каждого дня, наконец, мы собираем лучшие дни покупки/продажи в рабочую модель, с помощью которой можем реально торговать.
Приведенные данные указывают, что лучшие дни для покупки вторники и четверги, в то время как лучшие продажи происходили по средам и четвергам. Рисунок 4.7 показывает, если мы ограничим торговлю только этими днями, мы не сделаем так много денег, а получим лишь $56,437, но примерно наполовину сократим количество
сделок и повысим нашу среднюю прибыль до $173 — суммы, ради которой стоит торговать. Мораль в том, что применение концепции торгового дня недели (TDW) может оказать большое влияние на производительность вашей системы. Более того, проседание резко снижается: с $10,031 до всего $3,500, а точность подскакивает к 84 процентам. Это большое улучшение, как будет объяснено далее при обсуждении темы управления капиталом в главе 13.
74