Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы

Солабуто Николай Вячеславович

Модель «Моментум пинболл»

Эта модель тоже была описана Ларри Коннорсом и Линдой Рашки в книге «Биржевые секреты». «Моментум пинболл» сообщит, следует ли на следующий день покупать или шортить. Этот индикатор не имеет никакого долгосрочного предсказательного значения, но для краткосрочных колебаний, на один или два дня, лучше него нет (рис. 66).

РИС. 66

Эта

модель использует функцию моментума. Моментум – это разность между сегодняшним закрытием и вчерашним закрытием. Рассчитывается трехпериодичная RSI этого однопериодичного изменения. Натягиваем трехпериодичный RSI на однопериодичный моментум.

Trade:

Если RSI опускается и его значение становится ниже 30. На следующий день покупаем, если цена поднимается выше максимума первого часа торгов. Если сделка закрывается по стопам, то ее можно открыть повторно, если цена поднимется выше максимума первого часа торгов.

Правила открытия коротких позиций противоположны правилам покупки. Если значение RS1 больше 70. Продаем, если цена опустилась ниже минимума первого часа торгов.

Stop:

Стоп ставим на минимуме первого часа торгов или на максимуме, если это шорт.

Target:

Если торговый день закрывается с прибылью, то переносим сделку на следующий день. Выходим из сделки на следующий день до закрытия дня. Если цена поднимается чуть выше максимума предыдущего дня, то закрываем сделку досрочно.

РИС. 67

22 июля 2009 г. RSI опустился ниже 30, на графике получился сигнал к завтрашним покупкам (рис. 67).

1. Открываем длинную позицию на прорыве диапазона первого часа торгов.

2. Стоп ставим на минимуме торгового диапазона первого часа торгов.

3. В конце дня сделка показывает прибыль, но при этом цена поднимается выше максимума предыдущего дня. Мы закрываем сделку досрочно.

10 мая RSI опустился ниже 30, и на следующий день мы готовимся к покупке (рис. 68).

РИС. 68

1. 13 числа в первый час торгов цена скользнула вниз, но уже во второй час она стала подниматься и преодолела максимум первого часа торгов, что привело к открытию длинной позиции.

2. Стоп ставим на минимуме первого часа торгов.

3. Рынок целый день рос, но так и не преодолел максимум предыдущего дня, поэтому оставляем позицию на следующий день.

4. 14 числа рынок достиг максимума, который был 10-го, и мы закрыли позицию досрочно.

Двухпериодичный ROC

И

эта модель была описана Ларри Коннорсом и Линдой Рашки в книге «Биржевые секреты». Вместо однопериодичного темпа изменения используем двухпериодичный моментум. Затем рассчитаем краткосрочную точку разворота. Она подскажет, когда нужно переключиться с покупки на продажу или наоборот. Модель лучше всего использовать вместе с методологией торговли на колебаниях Тейлора. Тейлор заметил, что рынок каждые два-три дня стремится достигать максимума или минимума колебания – свинга. Можно использовать это, открывая позицию в один день и закрывая ее на следующий. Тейлор назвал их день «покупки», день «продажи» или день «короткой продажи». Для более точного определения дня разворота рассчитываем краткосрочные точки разворота, которые скажут, когда рынок собирается изменить направление. После того как моментум изменил свое направление, открываем длинную позицию на закрытии рынка, если цена торгуется выше этой точки разворота, и короткую, если цена находится ниже этой точки разворота. Выход осуществляется на следующий день.

Это очень шумная модель, дающая иногда целый ряд убыточных сделок на плоских, неактивных рынках, а также приводящая к убыткам на сильных, трендовых рынках. Поэтому стоит рассматривать эту модель, только когда значение ADX больше 16 и меньше 30.

Расчет краткосрочной точки разворота:

1. Вычитаем сегодняшнее закрытие из закрытия двумя днями ранее.

2. Прибавляем полученное значение к вчерашней цене закрытия.

На языке Метастока это выглядит так:

Покупка: Мо(2) > Ref(Mo(2), – l) AND С> (Ref(C, – 2)-C)+Ref(C, – l) AND ADX(14)>16 AND ADX(14)<30

Продажа: Mo(2) < Ref(Mo(2), – l) AND C< (Ref(C, – 2)-C)+Ref(C, – l) AND ADX(14)>16 AND ADX(14)<30

Trade:

После того как двухпериодичный моментум развернулся вверх, открываем длинную позицию на закрытии рынка, если цена торгуется выше точки разворота.

После того как двухпериодичный моментум развернулся вниз, открываем короткую позицию, если цена закрытия находится ниже точки разворота.

Stop:

Стоп ставим на сформировавшемся минимуме при покупке и на максимуме при продаже.

Target:

После открытия длинной позиции, если рынок закрывается выше своего открытия, переносим сделку на следующий день. Выход осуществляется на следующий день. В лучшем случае закрываем сделку выше максимума дня нашего входа в позицию.

После открытия короткой позиции день завершаем с прибылью, оставляем позицию на ночь и закрываем на следующий день.

РИС. 69

Стрелки на графике (рис. 69) показывают дни, где двухпериодичный темп изменения меняет направление. Если бы вы вошли на закрытии и вышли на закрытии следующего дня, вы имели бы прибыль в пять из 10 сделок. Поэтому не рекомендуется торговать этим методом на механической основе. Но если процесс закрытия позиций сделать более творческим, а именно стараться закрывать сделку, если она показывает плюс, то из 10 сделок прибыльными окажутся восемь.