Профиль объема
Шрифт:
Почему происходит движение цены?
Прежде чем мы углубимся в детали и торговые установки, позвольте мне задать вам важный вопрос. Что движет ценой? Другими словами: Почему происходит движение цены? Подумайте об этом. Ваш ответ: «Потому что покупателей больше, чем продавцов (или наоборот)»? Неправильно, но не расстраивайтесь. Это распространенная ошибка, которую также часто допускают «эксперты» с телевидения или из газет в своих комментариях и статьях. Что действительно движет ценой, так это АГРЕССИЯ. Если цена растет, значит, покупатели более агрессивны. Если цена падает, то продавцы агрессивнее.
Если
Представьте себе ситуацию, когда есть новость, которая предполагает, что курс пары EUR/USD вырастет. Вы – трейдер хедж-фонда, и вы хотите войти в длинную позицию с лотом 1 000 (что равно $100 000 000). К сожалению, все остальные видят эту новость, и они также видят возможность. Цена начинает стремительно расти. Вы хотите быть частью этого, и вы действительно хотите войти в свою позицию. Однако все происходит слишком быстро. Чтобы быть уверенным, что вы успеете зайти в новый тренд – вам нужно входить в торговлю с РЫНОЧНЫМ ОРДЕРОМ. Вы должны быть агрессивны. Вот демонстрация того, что произойдет:
Поскольку ваша позиция довольно большая, она не будет заполнена вся сразу. Она заполнится быстро, вы сможете войти в позицию целиком, но позиция будет разделена при быстром движении цены вверх. Это агрессивные участники рынка, которые своими рыночными ордерами агрессивно двигают цену вверх или вниз. Это истинная причина, по которой происходит движение цены.
В этой теме есть еще много интересного, но для понимания основной концепции этого должно быть достаточно. Запомните: именно агрессивные покупатели/продавцы со своими агрессивными рыночными ордерами двигают цену вверх или вниз. В этой книге я буду довольно часто говорить об агрессивности или агрессивных покупателях/продавцах. Каждый раз, когда я буду это делать, и вы не будете уверены, о чем я говорю, просто вспомните пример, когда вы – трейдер хедж-фонда, который выходит на быстрый рынок с 1 000 лотами.
Кто двигает цену?
Хотя вопрос «кто двигает цену?» может показаться немного философским и не практичным или полезным, он чрезвычайно важен. Фактически, вся идея моей торговой системы основана на этом вопросе.
Таблица справа показывает, что примерно 80% всего объема валютных операций совершается всего десятью финансовыми орагнизациями. У них абсолютное большинство, они двигают и манипулируют ценой. Это их игра!
Это касается не только рынка Форекс. То же самое касается всех торговых инструментов. Если вы посмотрите, например, на рынок криптовалют, то увидите, что он идентичен. Неважно, что этот конкретный рынок довольно новый, все равно крупные финансовые группы доминируют, манипулируют и двигают этот рынок. На рисунке видно, что только 4,11 % адресов (финансовых групп) владеют 96,53 % всех биткоинов. С другой стороны, в нижней части рисунка вы можете увидеть небольшую долю, которой владеют розничные трейдеры (это мы). То же самое происходит с валютами, основными
Как видите, мы с вами довольно малы. Мы не можем двигать цены, мы не можем манипулировать рынками, но мы можем быть прибыльными! Нам нужно только принять свою роль в этой игре. Итак, чтобы быть прибыльными, мы должны следить за большими парнями – организациями.
Как мы это делаем? Как мы отслеживаем деятельность организаций? Мы отслеживаем их с помощью ценового движения и объема. Ценовое движение и объемы дают нам подсказки о том, что делали эти организации, что они делают сейчас и что они, скорее всего, будут делать в будущем.
Индикаторы
В предыдущей главе я сказал, что мы можем предсказывать активность организаций и движения рынка с помощью анализа ценового движения и объема. Что не поможет вам в прогнозировании будущих движений рынка, так это индикаторы.
Стандартные индикаторы показывают только историческое развитие, но не могут предсказать будущие движения. Я не хочу вдаваться в математику, но если вы посмотрите, как рассчитываются самые распространенные индикаторы, то увидите, что они работают только с двумя переменными: 1. время, 2. историческая цена. Вот и все. Больше ничего. Все эти индикаторы – лишь вариации и различные визуализации времени и исторической цены. Среди них нет Святого Грааля, и все они – просто линии на ваших графиках, которые не добавляют абсолютно никакой ценности.
Так почему же тогда все эти аналитики форекс-брокеров используют все эти индикаторы? Знаете ли вы, кто такие эти аналитики? Это обычные парни, которые ходят на работу, делают свою работу, а потом идут домой. Получается, что их работа заключается в том, чтобы писать по одной глупой статье в день, чтобы кормить своих клиентов. Эти клиенты, скорее всего, все равно потеряют свои деньги, так как большинство людей в этом бизнесе так и делают. Так что эти аналитики просто дают им стимул сделать еще несколько сделок, чтобы брокер мог получить прибыль, принимая противоположные стороны сделок. Вот и все. Единственная цель индикаторов – заставить людей чувствовать контроль над ситуацией и подтолкнуть их к более активной торговле.
Если вы используете, например, простой индикатор EMA (экспоненциальное скользящее среднее), чтобы определить, в какую сторону идет тренд, то я не имею ничего против. Однако если вы строите стратегии на основе индикаторов, пожалуйста, остановитесь. Это не будет работать. Поверьте мне, я испробовал оба конца этой палки. Я был тем парнем, который перепробовал все индикаторы и денно и нощно искал Святой Грааль. Позже я также был парнем, работающим на брокера.
Как обнаружить активность организаций с помощью ценового движения
В этой главе я хотел бы показать вам, как обнаружить области, в которых активно работали крупные финансовые институты. Эти области чрезвычайно важны, потому что они помогают нам понять, где интерес организаций был и, с большой вероятностью, будет снова. Место, которое является значимым для организаций, должно быть значимым и для нас, потому что весь наш бизнес в основном основан на следовании за большими парнями.