Торговая система трейдера: фактор успеха
Шрифт:
• границы диапазона в виде прямых линий, проведенных через экстремумы (каналы, channels);
• сглаженная цена и границы на заданном расстоянии от нее (такого типа диапазоны обычно называют конвертами, envelopes);
• сглаженная цена и границы на переменном расстоянии от нее, зависящем от волатильности рынка (диапазоны, bands).
Наиболее известный вариант построения диапазонов — это построение границ диапазона в виде прямых линий, проведенных через экстремумы. Вот и начнем рассмотрение диапазонов с этого варианта.
4.2. Построение каналов
4.2.1. Построение каналов на восходящем тренде
На рисунке 4.2.1.1 показан первый вариант построения восходящего канала (с трендом цены вверх).
Для
На рисунке 4.2.1.3 показан второй вариант построения восходящего канала. Для его построения проведите трендовую линию по двум самым высоким ценам закрытия и затем проведите параллельную ей линию через самую низкую цену закрытия между двух указанных выше, самых высоких цен закрытия. Это неподтвержденный канал. При построении неподтвержденного канала мы предполагаем, что цена уже находится в канале. Если наше предположение верно, то нижняя линия в таком канале даст уровень возможной коррекции цены против тренда.
Когда цена дойдет до нижней границы канала и отобьется от нее, как показано на рисунке 4.2.1.4, можно открывать длинную позицию. Если же цена дойдет до нижней границы неподтвержденного канала и пробьет ее, то это будет означать, что канал не состоялся и наше предположение о том, что цена находится в канале, не оправдалось и надо ждать нового экстремума, чтобы опять начинать строить канал.
4.2.2. Построение каналов на нисходящем тренде
На рисунке 4.2.2.1 показан первый вариант построения канала на нисходящем тренде.
Для построения такого канала надо сначала провести трендовую линию по двум самым низким ценам закрытия и затем параллельную ей линию через самую высокую цену закрытия между двух указанных выше, самых низких цен закрытия. Мы получим первый вариант неподтвержденного канала на нисходящем тренде. Точно так же мы получали неподтвержденный канал на восходящем тренде. И этот канал «неподтвержденный» по той же причине — потому что верхняя линия проведена всего через одну точку. А для корректного построения линии ее надо проводить через две точки. Конечно, и здесь вторая линия даст уровень возможного роста цены, но вы можете ее использовать как ориентир для величины коррекции. Как и раньше, при построении неподтвержденного канала мы предполагаем, что цена уже находится в канале Но окончательно построить канал мы сможем только тогда, когда цена отобьется от линии с номером два второй раз, как показано на рисунке 4.2.2.2.
На рисунке 4.2.2.3 показан второй вариант построения нисходящего канала.
Для его построения проведите трендовую линию по двум самым высоким ценам закрытия и затем проведите параллельную ей линию через самую низкую цену закрытия между двух указанных выше, самых высоких цен закрытия. Это неподтвержденный канал. При построении неподтвержденного канала мы предполагаем, что цена уже находится в канале, и при отбое цены тоже. Если наше предположение верно, то в данном случае при достижении ценой первой линии надо ожидать начала коррекции, как показано на рисунке 4.2.2.4.
Если же цена дойдет до нижней границы неподтвержденного канала и пробьет ее, то это будет означать, что канал не состоялся и наше предположение о том, что цена находится в канале, не оправдалось и опять надо ждать нового экстремума, чтобы начинать строить канал.
Мы рассмотрели правила построение канала на нисходящем и восходящем тренде. При работе на реальных данных надо учитывать, что цена может развернуться, не дойдя до границы канала. Обычно считают, что если цена не дошла до границы канала менее 10% от его высоты и развернулась, то цена все равно отбилась от границы канала. Точно так же считают, что цена отбилась от границы канала, если цена пробила границу канала меньше, чем на 10% от его высоты, а потом вернулась в канал.
4.3. Пример торговой системы для работы в канале
Мы рассмотрели правила построения каналов. Самая простая торговая система при работе в канале, как и в любом диапазоне цен, такая:
• открываем длинную позицию, если канал направлен вверх и цена отбилась от нижней границы;
• закрываем длинную позицию, когда цена отбилась от середины канала или от верхней границы канала;
• открываем короткую позицию, если канал направлен вниз и цена отбилась от верхней границы;
• закрываем короткую позицию, когда цена отбилась от середины канала или от нижней границы канала.
В этой системе учитывается, что при достаточно широком канале первая цель не другая граница канала, а его середина.
Рассмотрим пример построения канала и работы по такой торговой системе.
На рисунке 4.3.1 приведен график цены швейцарского франка и две линии, которые образуют неподтвержденный канал на нисходящем тренде. Эти линии мы строим так — сначала проводим верхнюю линию через экстремумы, указанные стрелками. Затем проводим параллельную ей линию через наиболее удаленный от нее экстремум, лежащий в интервале между точками, через которые провели верхнюю линию. Этот экстремум также указан стрелкой.
На рисунке 4.3.2 хорошо видно, что 30 мая цена достигла нижней границы канала и отбилась от нее. В результате мы имеем подтвержденный нисходящий канал. Теперь надо дождаться, когда цена дойдет до верхней границы канала и отобьется вниз. На рисунке 4.3.3 видно, что первый раз это произошло 3 июня. На рисунке 4.3.4 эта часть графика представлена более подробно с использованием часовых свечек. На свечках видно, что цена не дошла до границы канала 10% и отбилась вниз. Черная свечка с длинной верхней тенью подтверждает разворот цены.