Торговая система трейдера: фактор успеха
Шрифт:
Для сглаживания RSI воспользуемся простой скользящей средней. То есть вместо RSI будем использовать среднюю от RSI с периодом 3. Как показывает опыт, в подавляющем большинстве случаев — это наилучший вариант. Более длинный период часто приводит к тому, что сигнал на открытие позиции возникает слишком поздно.
Мы рекомендуем провести тестирование этой торговой системы. Для определенности в качестве условия для закрытия позиции используйте фиксированный take-profit равный 60 пунктам. У нас при тестировании такой торговой системы на часовых свечках на франке получалось
При реальной работе возможна ситуация, когда цена закрытия уже пересекла нижнюю границу диапазона Боллинджера, а RSI еще не успел развернуться вверх. В этом случае мы можем пропустить возможность для открытия «длинной» позиции. Возможна аналогичная ситуация и для «короткой» позиции. Поэтому в базовом варианте торговой системы, в правиле для открытия «длинной» позиции, условие «цена закрытия меньше нижней границы диапазона Боллинджера» заменим условием «минимальная цена закрытия за несколько предыдущих свечек меньше нижней границы». Аналогично в правиле для открытия «короткой» позиции условие «цена закрытия больше верхней границы диапазона Боллинджера» заменим условием «максимальная цена закрытия за несколько предыдущих свечек больше верхней границы». Условия закрытия позиции в этом варианте менять не будем. Такой вариант работы можно использовать как на дневных, так и на часовых свечках.
RSI, не дойдя до противоположной границы диапазона Боллинджера. Например, для закрытия «короткой» позиции можно использовать следующее добавочное условие: RSI пересек снизу вверх уровень 50, то есть он опустился ниже 50, а затем развернулся и пошел вверх. Аналогичное условие может быть записано и для закрытия длинной позиции.
Вместо одного уровня 50 можно взять два разных уровня для «длинной» и «короткой» позиций, вместо RSI — сглаженный RSI и т. д.
На этом мы заканчиваем главу о торговых системах, основанных на конвертах. Еще раз обращаю ваше внимание, что вместо диапазонов Боллинджера можно использовать любой из конвертов, а вместо RSI — любой из осцилляторов (стохастику, %W и т. д.). В заключение этой главы необходимо отметить, что все перечисленные выше можно использовать и для того, чтобы закрывать позицию, если цена развернулась торговые системы надо рассматривать только как примеры для создания собственных торговых систем.
Глава 5 Создание торговых систем на основе скользящих средних
5.1. Введение
О торговых системах, основанных на скользящих средних, написано почти в каждой книге по техническому анализу. И многие начинающие трейдеры пытаются работать на бирже, используя эти системы. Однако в большинстве случаев результаты работы оказываются совсем не такими, как ожидали. В этой главе мы попробуем детально проанализировать несколько торговых систем, основанных на скользящих средних, и показать их достоинства и недостатки.
Все рассмотренные в этой главе торговые системы проверялись на одном и том же материале — для сопоставимости результатов. Кроме того, все торговые системы проверялись отдельно для работы на часовых (внутридневная работа) и на дневных (междневная работа) свечках.
Материалом для междневной работы послужили дневные свечи за 13,5 лет — 3500 дней. Интервал —
Материалом для внутридневной работы послужили часовые свечи по евро, иене, швейцарскому франку и фунту за два года — 1999 и 2000. Для проверки устойчивости торговых систем на часовых свечках использовались данные за 2003-2004 годы.
При каждой сделке в междневном и внутридневном режимах считалось, что проскальзывание и спред «съедают» 10 пунктов.
При рассмотрении полученных результатов обращали внимание на следующие показатели:
• Общая прибыль.
• Общее число сделок. Принимались во внимание только те результаты, где общее число сделок было не менее 25. Это соответствует требованиям статистической достоверности.
• Число выигрышных сделок.
• Число проигрышных сделок.
• Наибольший нарастающий убыток за период исследований. По-английски — maximum intraday drawdown. Определяется как наибольшее падение кривой доходности за указанный период.
• Фактор восстановления. Он определяется как частное от деления общей прибыли на наибольший нарастающий период. Показывает отдачу метода в сравнении с затратами-рисками. Подходит для сравнения результатов по разным методам и разным инструментам. Зависит от времени, поэтому сравнивать нужно только идентичные промежутки.
Некоторые описанные в этой главе торговые системы вы сможете использовать при построении собственной торговой системы. И при этом будете ясно понимать достоинства и недостатки скользящих средних, которые вы используете.
5.2. Пробой движущейся средней
Простейшим способом определения тренда и одной из самых простых торговых систем является рассмотрение соотношения движущейся средней и цены. При этом из анализа исключается само понятие «канала», считается, что тренд на рынке существует все время. И наиболее распространенным в литературе описанием торговой стратегии выступает открытие вверх при закрытии очередной свечи выше движущейся средней и перевороте вниз — при закрытии ниже нее.
Средние могут быть различными по методу построения. Обычно пользуются простыми или экспоненциальными. Мы проверили шесть видов движущихся средних: простую, экспоненциальную, взвешенную, триангулярную, регрессионную и адаптивную. Так как триангулярную и регрессионную среднии используют нечасто, то поясним метод их расчета.
Триангулярная средняя с хорошим приближением может рассматриваться как дважды сглаженная средняя с половинным периодом. Например, триангулярная средняя с периодом 12 вычисляется так: делим 12 на 2, получаем шесть. Добавляем к шести 1, получаем 7. Затем строим экспоненциальную среднюю с периодом 6. Это первый шаг. Потом строим среднюю с периодом 7 от средней, полученной на первом шаге. Эту среднюю можно рассматривать как вариант взвешенной скользящей средней, у которой наибольший вес имеют точки в середине интервала.