Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют

Майнер Роберт

Разобьем стратегию «Моментум двух таймфреймов» на части, чтобы научиться определять сетап на направление и исполнение сделки.

Тренд моментума большего таймфрейма определяет направление сделки

Мы знаем, что тренд моментума не всегда совпадает с направлением ценового тренда. Но хороший индикатор с правильным ретроспективным периодом обычно двигается в том же направлении, что и цена, и разворачивается на расстоянии считаных баров от разворота цены. Если цена и моментум расходятся, как, например, в случае бычьего тренда цены и медвежьего тренда моментума, медвежий моментум большего таймфрейма будет удерживать нас от сделок,

когда ценовой тренд замедляется. Конкретные стратегии трейдинга, которые вы изучите в одной из последующих глав, как правило, будут удерживать вас от сделок, когда тренд моментума расходится с ценовым трендом, что, по крайней мере, ограничит потери по убыточным сделкам. И не забывайте: потери у вас будут, поэтому стратегия, минимизирующая потери по убыточным сделкам, является необходимым компонентом успеха в трейдинге.

Правило № 1 для «Моментума двух таймфреймов»: торгуйте только в направлении тренда моментума большего таймфрейма, за исключением тех случаев, когда позиция моментума находится в зоне перекупленности или перепроданности.

Исключения, связанные с перекупленностью и перепроданностью, я опишу чуть ниже.

Позиция моментума большего таймфрейма определяет направление сделки. Это не означает, что сделка должна быть исполнена, а лишь указывает направление возможной сделки, длинной или короткой. Сигнал о развороте моментума меньшего таймфрейма должен поступить прежде, чем сделку вообще можно будет рассматривать. Разворот моментума меньшего таймфрейма не означает автоматического исполнения сделки, он только завершает выполнение условий, необходимых для того, чтобы начать рассматривать возможность исполнения сделки.

Исполняйте сделку после разворотов моментума меньшего таймфрейма

Главным в стратегиях моментума является использование, по меньшей мере, двух таймфреймов – большего для идентификации направления сделки и меньшего для сетапов на исполнение сделки. Мы открываем сделку только в том случае, если минимум два таймфрейма моментума двигаются в одном и том же направлении, что значительно увеличивает шансы сделки на успех. Эта очень простая и логичная стратегия должна быть частью плана сделки для каждого трейдера.

Если трейдер учитывает позицию моментума только одного таймфрейма, он оказывается в очень невыгодном положении. Моментум может долго двигаться в одном направлении, не совершая разворотов, но в рамках данного тренда моментума цена обычно совершает коррекции, иногда значительные, без разворота моментума. Или же скорость ценового тренда может нарастать и спадать, не вызывая разворота моментума. Не лучше ли уметь определять в течение ценового тренда, когда возникает вероятность завершения даже незначительной коррекции или увеличения скорости тренда? Именно это достигается при использовании стратегии «Моментум двух таймфреймов».

Правило № 2 для «Моментума двух таймфреймов»: исполнение сделки может быть осуществлено после разворота моментума меньшего таймфрейма в направлении тренда моментума большего таймфрейма.

Первоначальные условия для открытия сделки считаются соблюденными, когда моментум меньшего таймфрейма совершает разворот в направлении тренда моментума большего таймфрейма. Это дает нам наилучшие шансы на то, что ценовой тренд совершит резкую подвижку, и нам удастся использовать ее с минимальной угрозой для капитала.

Развороты моментума

Разворот

моментума происходит тогда, когда индикатор моментума меняется с бычьего на медвежий или с медвежьего на бычий. Индикатор моментума, имеющий две линии, например стохастик или индекс относительной силы, совершает разворот моментума, когда быстрая линия пересекает сверху или снизу медленную линию. Быстрая линия в большинстве индикаторов с двумя линиями обычно отражает необработанные данные; медленная линия обычно представляет собой скользящую среднюю быстрой линии. Когда быстрая линия пересекает медленную линию, вероятно изменение тренда моментума. Пересечение линий моментума подобно пересечению скользящих средних, за исключением того что пересечение линий моментума отражает значения индикатора, а не ценовые данные. У некоторых индикаторов о развороте моментума сигнализирует пересечение линиями моментума сверху или снизу зон перепроданности или перекупленности, если индикатор имеет такие зоны.

Другие индикаторы могут иметь иные признаки, отражающие разворот моментума. При появлении индикатора схождения-расхождения скользящих средних (MACD), когда бары становятся выше или ниже сигнальной линии или пересекают ее, скорость моментума изменяется. У каждого индикатора существуют свои признаки разворота моментума, но все они сигнализируют примерно об одном и том же: тренд цены или разворачивается, или замедляется, или ускоряется. Далее мы рассмотрим примеры графиков, иллюстрирующие развороты моментума, но, прежде чем взяться за изучение графиков с индикаторами, вы должны полностью освоить эти концепции. Первоочередное осознание концепций является ключом к созданию специальных стратегий трейдинга для любого рынка и любого таймфрейма, при любых рыночных условиях.

Разворот моментума меньшего таймфрейма в направлении моментума большего таймфрейма является сетапом «Моментума двух таймфреймов» на сделку. Это предварительное условие, которое должно быть выполнено прежде, чем вы даже начнете думать о сделке. Стратегия «Моментума двух таймфреймов» послужит вам лучшим фильтром для идентификации оптимальных сделок. Она может применяться и как самостоятельная стратегия, но мы используем ее как часть торгового плана, который также учитывает цену, модель и время для выявления перспективных сетапов с приемлемым риском для капитала.

Торгуйте в направлении моментума большего таймфрейма. Приступайте к исполнению сделки вслед за разворотом моментума меньшего таймфрейма. Это условия сетапа, которые должны быть выполнены еще до рассмотрения сделки.

Ну а теперь пришло время взглянуть на несколько графиков, иллюстрирующих то, что вы уже узнали, с тем чтобы в любое время вы могли создать график любого рынка с любым таймфреймом и почти мгновенно определить, находится ли рынок в достаточно благоприятном состоянии, чтобы рассматривать возможность сделки.

Большинство ценовых индикаторов отражают скорость изменения

На рис. 2.1 показаны три различных индикатора, барный график плюс простой индикатор скорости изменения (ROC). Три индикатора включают стохастик (Stoch), индекс относительной силы (RSI) и осциллятор DT (DTosc), который является комбинацией RSI и Stoch. Все четыре индикатора используют данные за восемь прошлых периодов (баров).

Тренды моментума, обрисованные всеми тремя индикаторами, почти одинаковы. Хотя на черно-белых скриншотах это видно не очень хорошо, развороты моментума у каждого индикатора, когда быстрая линия пересекает медленную линию, происходят в пределах одного-двух баров друг от друга.