Как играть и выигрывать на бирже.
Шрифт:
рис.26-1. Таблица расчетов MACD и гистограммы MACD.
Для получения линий MACD и гистограммы MACD следует:
1. Вычислить 12-дневное и 26-дневное ЕМА цен закрытия.
2. Найти разность между 26-дневным и 12-дневным ЕМА - это быстрая линия MACD.
3. Вычислить 9-дневное ЕМА быстрой линии MACD - это сигнальная линия.
4. Найти разность между линией MACD и сигнальной линией для получения гистограммы MACD.
Сигналы к покупке или продаже подаются, когда быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную линию. Индикатор MACD
Чтобы построить MACD, нужно:
1. Вычислить 12-дневное ЕМА цен закрытия.
2. Вычислить 26-дневное ЕМА цен закрытия.
3. Вычислить разность между 26-дневным и 12-дневным ЕМА и нанести полученную величину сплошной линией. Это и есть быстрая линия MACD.
4. Вычислить 9-дневное ЕМА быстрой линии и нанести полученную величину пунктирной линией. Это и есть медленная сигнальная линия (см. таблицу расчетов на рис.26-1).
Психология биржевой толпы.
Каждая цена отражает соглашение о ценности рынка, достигнутое всеми трейдерами в момент сделки. Если каждая цена - это моментальный снимок, то скользящее среднее - это фотомонтаж, отражающий среднее соглашение о ценности в анализируемый период. Длинное скользящее среднее отражает долгосрочное соглашение, а короткое - краткосрочное.
Пересечения линии MACD и сигнальной линии показывают изменения в соотношении сил между быками и медведями. Быстрая линия MACD отражает соглашение за более короткий период, а медленная сигнальная линия - за более длительный. Если быстрая линия MACD поднимается над медленной, то это означает, что тон на рынке задают быки и лучше играть на повышение. Если же быстрая линия падает ниже медленной - значит, власть на рынке захватили медведи и стоит играть на понижение.
Тактика игры.
Пересечения линий MACD и сигнальной указывают на перемены рыночных течений. Торговать в направлении таких пересечений - значит, плыть по течению. Эта система дает меньше сигналов (в том числе ложных), чем механическая, основанная на одном скользящем среднем.
1. Если быстрая линия MACD поднимается выше медленной - это сигнал к покупке. Играйте на повышение, размещая защитный стоп-приказ ниже недавнего минимума.
2. Если быстрая линии падает ниже медленной - это сигнал к продаже. Играйте на понижение, размещая защитный стоп-приказ чуть выше недавнего максимума (рис.26-2).
рис.26-2. Линии MACD.
Если быстрая линия MACD взмывает над медленной сигнальной - это сигнал к покупке. Сигналы к продаже поступают, когда быстрая линия падает ниже медленной. Эти правила помогают выявить все крупные тенденции, причем с меньшим числом ложных сигналов, чем большинство других систем.
На заметку.
Многие трейдеры пытаются оптимизировать MACD - подкрутить его параметры с помощью иных скользящих средних, а не стандартных 12-дневных, 26-дневных и 9-дневных ЕМА. Довольно популярен вариант из 5, 34 и 7. Некоторые трейдеры пробуют привязать MACD к рыночным циклам. Но дело в том, что большую часть времени рынки не цикличны (см.
Существует и метод построения MACD «на глазок». К нему прибегают трейдеры, в программы которых этот индикатор не включен. Некоторые программы рассчитаны на построение лишь двух ЕМА. В этом случае линию MACD и сигнальную линию можно построить приближенно, используя точки пересечения двух ЕМА: например 11-дневного и 26-дневного.
Гистограмма MACD.
Гистограмма MACD позволяет оценить соотношение сил между быками и медведями глубже, чем стандартный MACD. Она показывает, какая группа доминирует и становится ли эта группа сильнее или слабее. Это - один из лучших индикаторов в арсенале трейдеров.
Гистограмма MACD = Линия MACD — Сигнальная Линия.
Гистограмма MACD - это разность между линией MACD и сигнальной линией (см. таблицу расчетов на рис.26-1), которая графически представлена рядом вертикальных столбиков, т.е. гистограммой. Расстояние между двумя линиями может казаться микроскопическим, но компьютер даст его покрупнее.
Если быстрая линия выше медленной, то гистограмма MACD плюсовая и ее столбики идут вверх от центральной, или нулевой линии. Если же быстрая линия ниже медленной, то гистограмма MACD минусовая и ее столбики наносятся ниже нулевой линии. В момент пересечения обеих линий гистограмма равна нулю.
Когда расстояние между линией MACD и сигнальной увеличивается, гистограмма MACD удлиняется вверх или вниз - в зависимости от соотношения двух линий. Со сближением обеих линий гистограмма MACD укорачивается.
Наклон гистограммы MACD - это соотношение между любыми двумя соседними столбиками. Если второй столбик выше первого (как высота заглавной «М» в паре «м-М»), гистограмма восходящая. Если же второй столбик ниже первого (как спуск прописной «р» в паре «Р-р»), гистограмма нисходящая.
Психология биржевой толпы.
Гистограмма MACD отражает разность между долгосрочным и краткосрочным соглашениями биржевой толпы о ценности рынка. Быстрая линия MACD отражает соглашение трейдеров в более короткий период, а медленная сигнальная линия - в более длительный. Гистограмма MACD отражает разницу между этими линиями.
Направление наклона гистограммы MACD показывает, какая биржевая группа доминирует. Восходящая гистограмма MACD - признак нарастающей силы быков, а нисходящая - нарастающей силы медведей.
Гистограмма MACD возрастает, когда быстрая линия MACD поднимается круче медленной сигнальной линии. Значит, быки прибавляют в силе и пора играть на повышение. Гистограмма MACD понижается, когда быстрая линия MACD пикирует круче, чем медленная сигнальная. Значит, медведи прибавляют в силе: пора играть на понижение.
Если гистограмма MACD движется в том же направлении, что и цены, тенденция жизнестойка. Если же гистограмма наклонена в противоположном направлении, то устойчивость тенденции - под сомнением. Лучше торговать в направлении наклона гистограммы MACD, т.к. он показывает, кто теперь задает тон - быки или медведи.