Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики
Шрифт:
Возникает, так называемый, трансфертный риск, который отражает невозможность контрагентов определенной страны погасить свои обязательства в иностранной валюте по причинам отличным от стандартных рисков (по причинам зависящих от правительства страны, а не от контрагента).
Валютные ограничения обычно накладываются во время финансовых кризисов или кризисов ликвидности. Трансфертные события сильно
Правовой риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие:
• несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
• допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);
• несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации);
• нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а такж условий заключенных договоров.
В феврале 2018 г, Bancorp США согласилась выплатить $613 млн в качестве штрафов государственным и федеральным органам власти за нарушение закона о банковской тайне. Это было результатом неспособности банков привести систему внутреннего контроля, в соответствии с меняющемся законодательством, то что мы называем комплаенс.
По данным Банка международных расчетов (BIS), в банковском контексте, риск комплаенс определяется как риск юридических или регулятивных санкций, материального ущерба который банк может понести в результате ее несоблюдения законов и нормативных актов, применяемых к банкам.
В нормативных документах Банка России (242-П) комплаенс-риск определяется как:
риск возникновения у кредитной организации убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для кредитной организации), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов.
Крайне важно, чтобы банки создали эффективную инфраструктуру для организации и анализа данных и эффективного управления юридической документацией.
Высшее руководства банка играет решающую роль в управлении политиками внедрения принципов комплаенс во по всем бизнес-направлениям банка, чтобы минимизировать угрозу потерь от этого риска, который еще называют риском соответствия внутрибанковской нормативно-правовой базы внешнему законодательству.
Правовой, операционный и комплаенс риск тесно связаны между собой, поскольку охватывают риски происходящие на одном и том же поле банковской деятельностью в самом широком смысле.
Определение операционного риска предложено Базельским комитетом по банковскому надзору (п. 644 Международной конвергенции измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы), согласно которому операционный
С учетом такой широкой трактовки операционные риски включают правовой и риски комплаенс.
В последние годы банки начали внедрять технические решения («RegTech», SupTech) в различных области управления данными, цифровой идентичности, ПОД / ФТ, мониторинга и контроля мошенничества, целостности баз данных, регуляторной отчетности и т. д.
О репутационных рисках в последнее стали говорить так, как они могут нанести банкам существенные потери из-за потери доверия клиентов, которые могут демонстративно отказаться от услуг той или иной кредитной организации. Скандал и финансовой отчетностью ряда крупных корпораций привел к их полному краху. В соотвествии с обзором «ПрайсВотерхаусКуперс (PWC) из 134 респондентов 34 % опрошенных международных банков считают риск потери репутации наиболее серьезным на рынке, в то время как рыночный и кредитный риски в качестве основных назвали только по 25 %.
Национальный банк Пенджаб, второй по величине банк государственного сектора в Индии, проводил обманным путем аферы с алмазами и ювелирными изделиями на сумму более чем – $1,647 млрд, что стало самым крупным обнаруженным мошенничеством. Это подорвало его репутацию как банка в национальном масштабе. Репутационный риск зачастую приобретает количественное измерение с точки зрения стоимости бренда. Репутационный риск может вытекать из:
• Неспособности банка соблюдать правовые нормы и обязательства;
• Несоблюдения кодекса поведения в рамках корпоративного управления;
• Манипуляции конфиденциальной клиентской информацией;
• Очевидного расхождение рекламных заявлений в отношении банковских услуг и очевидная неспособность их качественного выполнения.
Открытые каналы и функции банковской экосистемы как платформа для свободного доступа участников, экосистемы: в лице регулирующих органов и правительственных учреждений, поставщиков данных, поставщиков разнообразных услуг на рынке e-commerce, как участников открытой рыночной инфраструктуры для повышения качества обслуживания клиентов в виде предоставления индивидуальных услуг имеющих для конкретного клиента особый смысл – VALUE (ценность).
В условиях конкуренции с финтех-компаниями банки стремятся быть полностью цифровыми, с тем чтобы быть более доступными для клиента в условиях цифровой экономики с учетом его клиентского опыта.
Директива PSD2, принятая в Евросоюзе для европейских банков предусматривает возможность допуска к счетам клиентов в банке третьего-участника, как поставщика услуг для клиента на основании соответствующего договора между клиентом банка и третьим участником с использование технологии API это – программный интерфейс, позволяющий получить такой доступ технически. В этих условиях возрастает угроза кибер и репутационных рисков, способных принести банкам серьезные убытки.