Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики
Шрифт:
• по области локализации в бизнес-направлениях – кредитные, депозитные, по ценным бумагам (фондовые), валютные, процентные, экономические, политические, правовые (комплаенс) и др.
Международная ассоциация специалистов по управлению рисками (Ассоциация Generally Accepted Risk Principles, GARP) выделяет шесть групп риска:
1. рыночные
2. кредитные
3. риски концентрации
4. риски ликвидности
5. операционные риски
6. риски бизнес-события
Питер С. Роуз в книге «Банковский менеджмент» выделяет шесть основных видов банковских рисков:
1. кредитный
2. риск несбалансированной ликвидности,
3. рыночный риск,
4. процентный риск,
5. риск недополучения прибыли,
6. риск неплатежеспособности.
В самом общем виде множество банковских рисков условно можно разделить на четыре большие категории: финансовые, операционные, деловые и чрезвычайные риски, обусловленные конкретным бизнес-профилем того или иного конкретного банка.
Финансовые риски, в свою очередь включают кредитный риск, рыночный риск, риски ликвидности и платежеспособности, реализация которых может при ненадлежащем управлении привести к убытку для банка. В свою очередь рыночный риск, который в значительной степени связан с волатильностью внешних финансовых рынков, включает фондовый, процентный и валютный риски. Разные виды банковских рисков тесно связаны друг с другом, что может существенно повлиять на общий профиль риска банка. Они имеют достаточно большие зоны перекрытия, а также зону остаточных рисков. Например, банк, осуществляющий валютные операции, как правило, подвержен валютному риску, но он окажется также под дополнительным риском ликвидности и процентным риском в случае, если в нетто-позиции по срочным операциям будет иметь открытые позиции или расхождения в сроках требований и обязательств. То, что не попадает в зону перекрытия пространства рисков кредитным, операционным и рыночным рисками является остаточным риском (рис 2.12, СМ).
Операционные риски зависят: от общей деловой стратегии банка; от его организации; от функционирования внутренних систем, включая компьютерные и прочие технологии; от согласованности политики банка и его процедур; от мер, направленных на предотвращение ошибок в управлении и против внутреннего и внешнего мошенничества.
Деловые риски связаны с внешней средой банковского бизнеса, в том числе с макроэкономическими и политическими факторами, правовыми условиями и условиями регулирования, а также с общей инфраструктурой финансового сектора и системой платежей.
Чрезвычайные риски включают все типы экзогенных рисков, которые в случае реализации события способны подвергнуть опасности деятельность банка или подорвать его финансовое состояние и достаточность капитала.
Исследователи и банковские аналитики используют различные классификации в зависимости от целей и задач исследования.
Для целей надзорной деятельности Банк России использует, так называемую, типичную классификацию банковских рисков (рис. 2.13, СМ):
< image l:href="#"/>Банковские риски, определения
Стратегический риск – риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей,
Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.
Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска, в соответствии со своим риск-аппетитом на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами (рис 2.14, СМ).
Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.
В условиях трансформации банковского бизнеса под действием факторов, связанных с обострением конкуренции со стороны ФинТех-компаний, ухудшением экономических условий, нарастанием кризисных явлений и волатильности финансовых рынков, ужесточением регуляторах требований стратегические риски становятся еще более критичными, чем в предыдущее 10-е своего развития.
Уровень стратегических рисков способен оказать критическое влияние на все другие риски и в целом может привести к банкротству банка. Концепция интегрального риск-менеджмента предусматривает оценку совокупного уровня риска в зависимости от профиля рисков (структура банковских продуктов и услуг) и рискового ландшафта (с учетом региональных аспектов) в целом конкретного банка. Управление стратегическим риском во взаимосвязи с другими рисками осуществляется на стратегическом и оперативном уровне.
Особое значение в условиях риск – ориентированного менеджмента играет группа финансовых рисков, которую следует выделять по значимым категориям.
В группу финансовых рисков входят два существенных риска: это рыночный и кредитный риски, которые в практическом риск менеджменте нуждаются в большей детализации по категориям. Специфика рыночного риска состоит в том, что он всецело зависит от внешний факторов. Ошибка отслеживания его состояния является основной угрозой возможных финансовых последствий для банка. В связи с рыночным риском в риск-менеджменте используется такой такой популярный термин как базисный риск для описания возможности неблагоприятного соотношения между ценой продукта и ценой инструмента, используемого менеджерами для хеджирования (страхования) этого ценового риска (рис. 2.15, СМ).