Управление экономическим риском. Теоретические основы и приложения
Шрифт:
Нетрудно заметить, что в этих рассуждениях нигде не фигурирует понятие «риск». И это понятно, так как неопределенность – это свойство реальности: объективной или субъективной. И это свойство, вообще говоря, существует само по себе, не будучи связанным с какой бы то ни было деятельностью. В отличие от этого понятие «риск» появляется тогда, когда требуется охарактеризовать некоторую деятельность. Например, если вспомнить определение риска, данное еще В. Далем, как «действие наудачу в надежде на счастливый исход», то в нем можно найти это отличие риска от неопределенности – «действие». Именно в дискурсе действия появляется необходимость во введении категории «риск», дополнительной к понятию неопределенности. Введение понятия «риск», по-видимому, оказывается необходимым для того, чтобы характеризовать действия, деятельность в условиях
Интересно, что в теории управления техническими системами мы не находим необходимости в применении категории «риск», что наводит на мысль о том, что в отсутствии «человека», субъекта в процессе функционирования технических систем, достаточно оперировать одним понятием неопределенности.
В гносеологическом плане сущность неопределенности двояка. С одной стороны, неопределенность является объективной формой существования окружающего нас реального мира и обусловлена существованием множества (как правило, бесконечного) состояний, в которых рассматриваемый в динамике хозяйственный объект может находиться в будущий момент времени, многообразием превращения возможностей в действительность, в растущей взаимопроницаемости экономических систем, и т. п. Этот вид неопределенности будем называть объективной.
С другой стороны, неопределенность может быть следствием неполноты каждого акта отражения реальных явлений в человеческом сознании, неполной информированности данного наблюдателя (субъекта экономической деятельности, ЛПР) относительно состояния наблюдаемого экономического объекта в прошлом и настоящем, незнания тенденций изменения или эволюции объекта, незнания всех действующих и действовавших на него сил и факторов, всех интересов взаимодействующих субъектов хозяйственной деятельности. Этот вид неопределенности с известной долей условности можно назвать субъективной. Фактически такая неопределенность заключена в той модели состояния объективной реальности, которая сформировалась у наблюдателя, причем безотносительно к какой бы то ни было деятельности (в том числе и экономической) человека и вне связи с принятием каких бы то ни было решений.
Присутствие субъективной неопределенности экономических процессов приводит к тому, что используемая в процессе принятия хозяйственных решений информация не точно и не полностью описывает реальную ситуацию. Отправным моментом любого процесса принятия решений является выявление ситуации принятия решения, то есть определение и описание исходной совокупности условий, которые требуют изменения состояния или параметров функционирования хозяйственного объекта управления с тем, чтобы обеспечить достижение заранее поставленной цели. То есть время от времени складывается ситуация, когда должны быть разработаны и приняты меры, ведущие к необходимому для достижения цели изменению состояния хозяйственного объекта. Однако от момента возникновения ситуации принятия решения в течение времени, необходимого для подготовки, принятия и осуществления решения, состояние объекта в силу внутренних и внешних воздействий может измениться. Поэтому целесообразно ввести понятие ситуации реализации решения, под которым понимать совокупность условий, наступающих к моменту осуществления принятого решения.
Неопределенность экономических явлений сказывается на всех этапах процесса принятия и реализации решений. Наиболее распространенной является точка зрения, при которой выделяются следующие пять этапов принятия решений (рис. 1.1):
• выявление и вербальное описание ситуации принятия решений;
• формализованная постановка задачи, формулирование критерия (критериев) выбора решения;
• разработка вариантов решения и прогнозирование результатов
• оценка и упорядочение вариантов решения;
• выбор варианта решения, который будет осуществлен.
Отметим, что первые четыре этапа, которые иногда называют этапами подготовки решения, в отличие от последнего – собственно принятия решения, могут быть в значительной степени формализованными. При этом последний этап – собственно принятия решения – является по существу волевым, интуитивным актом, который в тех случаях, когда ЛПР привлекает неформальную информацию(например, известную только ему) может не соответствовать ни одной из рекомендаций предыдущих этапов. Окончательное принятие решения в существенной степени зависит от личностных особенностей и ценностных установок ЛПР.
Рис. 1.1.
Наконец, имея в виду, что в экономических системах действуют люди, то есть достаточно инерционные элементы, наделенные к тому же и собственной волей, следует выделить еще один этап – осуществления решения. Этап осуществления решения может для производственных систем оказаться весьма отдаленным от этапов подготовки решения, и достаточно продолжительным.
Предположив, что намеченная цель достаточно точно определена, можно ограничиться изучением последствий присутствия неопределенности при разработке, оценке и выборе вариантов решения. На разработке вариантов решения неопределенность сказывается двояким образом: во-первых, при подготовке решения нельзя точно предсказать, какая именно ситуация сложится к моменту реализации решения; во-вторых, для предполагаемой ситуации реализации принятия решения нельзя точно определить те хозяйственные мероприятия, которые с неизбежностью ведут к достижению поставленной цели. Отсюда, вообще говоря, может быть сделан вывод, что в процессе подготовки решения должны рассматриваться, как правило, несколько вариантов решения.
Оценку вариантов решения осуществляют в соответствии с выбранным критерием, принимая во внимание все возможные и выявленные ситуации реализации решения и учитывая объективное и принципиально неустранимое наличие неопределенности.
Наличие неопределенности может привести осуществление выбранного варианта к несколько иным результатам, чем предполагалось, в зависимости от действительно наступившей ситуации реализации решения. В частности, может оказаться, что результат осуществления выбранного варианта решения не приводит к полному достижению поставленной цели. Например, в результате осуществления того или иного решения может реализоваться различная степень достижения поставленной цели. При этом различают, как минимум, два случая:
1. Существует вариант решения, который по сравнению со всеми другими вариантами при любой ситуации реализации решения приведет к наибольшей степени достижения цели. При этом принято допущение о том, что частные степени достижения цели по рассматриваемым критериям оценки можно свести к одной глобальной оценке степени достижения цели, преследуемой ЛПР. Тогда выбор наилучшего варианта не требует дополнительных обоснований.
2. В различных вариантах реализации решения разные варианты решения приводят к максимальной (в данном частном случае) степени достижения глобальной цели. То есть нельзя найти такой вариант, который был бы наилучшим для любой наступившей ситуации реализации решения. В этом случае правило выбора не позволяет получить однозначное упорядочение вариантов, поэтому решение должно приниматься с привлечением дополнительной информации.
Как отмечает К. Эрроу (1995), там, где существует неопределенность, имеется и возможность ее уменьшить. Эту возможность, в принципе, может предоставить добывание дополнительной информации. Хотя известны случаи, когда получение новой информации (например, о появлении нового конкурента или конкурирующего продукта) приводит к возрастанию неопределенности. Проблема информации и ее добывания – будь то информация о возможных событиях, о вероятностях их наступления, о степени значимости и потенциальных последствиях каждого исхода – приобретает существенное значение. Именно информация о возможных событиях и стоимость ее приобретения являются основой для принятия многих хозяйственных решений.