Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
Шрифт:
Первоначальной целью моделирования является последовательность, а не доходность.
Вначале вы можете получать обратную связь о результативности от самого рынка, наблюдая, насколько удачно определяете места, где он разворачивается. Позже, когда вы займетесь моделируемой торговлей, программа обеспечит детализированную обратную связь, т. е. будет сохранять сведения о прибыльности ваших сделок, времени удержания позиций и т. д. Я нашел, что наиболее эффективную интеграцию моделирования и обратной связи обеспечивает программа. Во время написания этих строк компания-производитель предлагает учебную (т. е. предназначенную для моделирования) версию своей торговой платформы бесплатно. Основатель компании Раймонд Ду недавно сказал мне, что таким образом его фирма старается продлить карьеру трейдеров. Он понял, что очень многие трейдеры не могут доучиться, потому что теряют свой капитал прежде, чем успевают развить достаточную компетентность. Идея создания учебной версии состояла в том, чтобы предоставить
Есть еще одна компания, сделавшая моделирование бесплатным для широкой публики. Это CQG, Inc., которая предоставляет услуги через веб-сайт Teach Me Futures. Моделирование допускает учебную торговлю на рынках в реальном времени, но есть также и тренировочный режим, позволяющий трейдерам изучать рыночный день бар за баром, чтобы легче находить закономерности. С помощью тренажера системные трейдеры могут тестировать различные системы торговли в режиме реального времени. Одной из функций, которые я особенно люблю, является показ ордеров: на график выводятся точки входа и выхода, а также неисполненные ордера. Это позволяет быстро увидеть, по хорошим ли ценам вы входите и выходите и правильно ли размещены ваши ордера. На графиках можно печатать примечания, создавая визуальный журнал для анализа рынка в конце дня. Такие инструменты помогают обеспечивать обратную связь, необходимую для интенсивного обучения.
Каталогизировать все навыки, необходимые для каждой торговой ниши, невозможно — торговля, как мы видели, похожа на медицину тем, что охватывает множество специальностей, любой из которых соответствуют уникальные массивы знаний и навыков. Однако существует несколько основных принципов, на которые я обращал особое внимание при развитии своей торговли, а теперь предлагаю на ваше рассмотрение (пример 4).
• Гибкое организованное использование программного обеспечения для торговли. По моей оценке, средний трейдер использует менее одной четверти функциональных возможностей программного обеспечения. Меня постоянно поражает, что трейдеры используют стандартные, «из коробки», настройки, а не настраивают программу в соответствии с потребностями своей торговли. Эта проблема не решается путем подключения к торговой станции множества дополнительных мониторов; мне редко доводилось встречать трейдеров, способных эффективно использовать большое количество мониторов в краткосрочной торговле. Главное — поместить как можно больше информации, имеющей ключевое значение для ваших торговых решений, прямо перед вами, используя как можно меньше экранов. Если информацию можно передавать звуком, это предпочтительнее, потому что позволяет сберечь визуальные ресурсы обработки информации для других данных. Каждый раз, когда вы переключаете свое внимание, вы немного снижаете его концентрацию. Это может показаться мелочью, но такие мелочи накапливаются. Ланс Армстронг, например, существенно улучшил свои результаты, научившись оставаться в седле велосипеда более длительное время. Каждый раз, когда он вставал, он испытывал немного большее сопротивление воздуха и накапливал усталость. Истощение ресурсов внимания оказывает похожее действие. Хорошее знание программного обеспечения позволяет вам быстро получать решающую информацию с минимумом усилий.
Пример 4. Отрабатываемые навыки и вспомогательные ресурсы
• Настройка программ для отслеживания различных рынков и индикаторов на разных тайм-фреймах; см. инструкции у своего поставщика.
• Фильтрование акций или других торговых инструментов для облегчения генерации торговых идей; обращайтесь к таким программам, как Trade Ideas (обучение через их веб-сайт), и пользовательским группам.
• Проведение исторических исследований закономерностей рынка («Мы сделали 20-дневный минимум на большом объеме. Что случалось в прошлом после такого же события?»); см. иллюстрации на моем веб-сайте Trader Feed.
• Тестирование различных торговых идей; ресурсы — активные пользовательские группы и примеры в Trade Station и Wealth Lab.
• Анализ спроса и предложения на рынке; стратегии отслеживания объема реализованы в Market Delta и различных версиях Market Profile; наставничество можно получить в пользовательских группах.
• Отслеживание силы покупателей и продавцов в различных секторах рынка; см. индикаторы Tick и NeoBreadth на NeoTicker.
• Размещение различных видов ордеров и пошаговое увеличение/ уменьшение позиции; см. функции входа Ninja Trader, входящие в их программу моделирования, и инновационную функцию торговли с графика, разработанную CQG, что позволяет отслеживать рынки и выставлять заявки прямо на графике.
• Чтение ленты. Это явно более важно для краткосрочных трейдеров, но также полезно для позиционного торговца, старающегося максимизировать прибыль за счет хорошей цены. Нет никакого смысла терять тики на исполнении, если вы, проявив немного терпения, можете купить по цене бида или продать по цене офера. От традиционных программ для построения графиков, показывающих цены в барах и объем, толка немного. Вам потребуются приложения, позволяющие видеть, какой объем проходит по тем или иным ценам, чтобы вы могли отслеживать, принимается или отклоняется цена на каждом уровне. Долгосрочные трейдеры могут использовать
• Анализ исторических закономерностей. Этот навык нужен скорее количественным [22] и системным трейдерам, но я также нашел, что он является полезным для тех дискреционных трейдеров, которые ищут источник преимущества, дополняющий чтение ленты. Примеры исторических закономерностей торговли можно найти на моем исследовательском блоге TraderFeed и на веб-сайте Market History. Созданная Джейсоном Гепфертом в высшей степени творческая служба SentimenTrader также дает полезные модели для исторического анализа закономерностей. Идея его анализа заключается в том, что вы идентифицируете отличительные особенности существующего рынка, ищете периоды, когда то же самое происходило раньше, и обращаете внимание на поведение рынка в это время. Большие базы данных исторической информации о состоянии рынков можно приобрести у Tick Data, Pinnacle Data и поставщиков данных в реальном времени, например CQG и RealTick. Эти данные можно легко заключать в электронные таблицы, базы данных или преобразовывать для использования в аналитических программах. Многие из моих исследований заключаются в простой сортировке и фильтрации данных в Excel с целью создания выборки, на что требуется иногда всего несколько минут. Хотя людям, не привыкшим работать с таблицами, этот процесс может сначала показаться непонятным, выбор статистических данных становится почти автоматическим, как только вы освоите последовательность действий. Привычка самостоятельно выполнять простую сортировку данных при моделировании («Что случается на следующий день после повышения или снижения рынка?») и затем переход к более сложным исследованиям («Что происходит через три дня после трех последовательных падений рынка?») создает у аналитика чувство уверенности.
22
Количественный трейдер — тот, кто принимает решения на основе статистической обработки финансовой информации.
Вашей реакцией на приведенную выше информацию вполне могут быть слова: «Я не могу сделать все это самостоятельно!» Вы правы: большинство трейдеров, включая меня самого, нуждаются в помощи для приобретения навыков использования программного обеспечения, чтения ленты или идентификации исторических закономерностей рынка. А ведь это лишь несколько основных навыков. Есть много навыков, относящихся к определенным стилям трейдинга — торговле на спредах, анализу опционов, фундаментальному и эконометрическому анализу, и они не включены в список. Чтобы успешно начать, важно использовать все ресурсы, упомянутые здесь и в приложении к этой книге. Мой личный веб-сайт теперь включает раздел, получивший название «Результативность трейдеров», в котором объясняется процесс профессионального развития на поприще торговли. Там есть также страница «Развитие трейдера» с обновляемыми ссылками на полезные ресурсы обучения. Другие источники также могут оказать огромную помощь. Помощь служб поддержки фирм, разрабатывающих программное обеспечение, неоценима при изучении функциональных возможностей вашей торговой платформы. Поставщики высококачественных программ моделирования (сразу же на ум приходят NeoTicker и Ninja Trader) тоже имеют персонал, готовый помочь вам в настройке программ; много полезного можно узнать также в пользовательских группах.
Даже если вы сам себе наставник (может быть, особенно, если вы учите себя сам), нельзя действовать в одиночку. Важно осмотреться и найти трейдеров, способных помочь вам в обучении. Онлайновые операционные залы, семинары и курсы, пользовательские группы, форумы и доски объявлений — таких ресурсов немало. Правильно подобранные книги по торговле, объясняющие и иллюстрирующие определенные методы трейдинга, также весьма ценны. (На ум приходят работы Джима Долтона о профиле рынка, книга Томаса Булковски о моделях графиков и описания моделей торговли, данные Линдой Рашке, Джеймсом Алтучером и Ларри Коннорсом). Наконец, пользуйтесь источниками, приведенными в приложении. Они помогут вам научиться идентифицировать и отслеживать модели рынка. Лучше всего начать с приобретения платформы исполнения ордеров, соответствующей вашему стилю торговли, с функцией детального моделирования. Хорошо, если у этой платформы есть активная пользовательская группа, занятая поисками ответов на те же вопросы, что актуальны для вас. Одно лишь это даст вам много возможностей для самонаставничества.